互助问答第232期：关于GMM回归的问题

您好，我的文章研究的是科普对于创新的影响，我想问一下在做GMM回归的时候，是否一定要使用vce（r）的稳健标准误，我使用这个以后，挺多控制变量通不过检验，如下图所示

而不使用稳健标准误则都可以通过检验，如下图所示：

一阶自相关p值小于0.05，,二阶大于0.05，并且sargen检验不拒绝原假设。

通常情况下都是需要考虑稳健（聚类）标准误的，如果考虑之后，变量由显著变为不显著，需要考虑如下问题：第一，是否这些变量就是不显著的？也就是说，不显著会不会更符合你当前的研究环境；需要说的是，不显著不代表没有作用，absence of evidence is not evidence of absence，不显著也是一种结果；第二，调整下模型，如调整工具变量个数。此外，在异方差情况下，一般以 Hansen 检验结果为准，不是 Sargan 检验结果。

往期回顾：

互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题

互助问答第229期：关于实证分析的一个问题

互助问答第228期：关于共同前沿生产函数模型和方法的问题

互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题

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