互助问答第302期：关于内生性检验的问题

老师，您好！关于内生变量的检验常常相互矛盾，请问应当以哪种检验结果为准呢？

1、首先进行豪斯曼检验结果如下：

结论拒绝所有解释变量均外生的原假设。

2、异方差稳健的DWH检验：由于豪斯曼检验在异方差情况下不成立，因此进行异方差稳健的杜宾-吴-豪斯曼检验，结果如下：

结果不能拒绝所有解释变量均外生的原假设。

3、稳健的内生性检验（命令为ivreg2 depvar [varlist1] (varlist2=varlist_iv)，endog(varlist_en)）：如果说上述检验以DWH检验为准，但在进行稳健的内生性检验却支持豪斯曼检验结果，即拒绝所有解释变量均外生的原假，认为存在内生解释变量。其检验结果如下：

内生变量存在性是使用工具变量的前提，但上述检验结果相互矛盾的情况下请问以哪种检验结果为准？谢谢！

建议使用官方命令来检验变量的内生性。对于第一种情况，hausman检验通常是比较系数矩阵的差异性，比如选择固定效应还是随机效应。目前无法判断你是检验变量的内生性，还是检验系数矩阵的差异性。第二种情况应该是ivregress命令的postestimation的情况，利用estat endog来检验变量是否内生，原假设是变量是外生的。从结果来看，接受了原假设，即变量是外生的。而且这个结果应该是官方命令给出的结果，建议以这个检验结果为准。第三种情况，ivreg2是一个外部命令。如果选择endog(var)，它的原假设也是变量是外生的。从目前来看，卡方自由度比值为1.566，对应的p值大于0.05了，显然接受了原假设，即解释变量是外生的。

总体来看，除了第一个检验不清楚你要做什么之外，其他两个变量的内生性检验结果都是一致的。

往期回顾：

互助问答第301期：关于面板数据的PSM问题

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本期解答人：李后建老师

编辑：李昕琪

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