互助问答第368期：关于宏观变量缩尾的问题

关于宏观变量缩尾的问题

老师您好，我想问的问题是：当我使用宏观地级市层面数据和中国工业企业数据库企业的财务数据合并之后的数据时，如果要对宏观变量进行描述性统计例如地级市层面gdp增长率，那么我应该使用合并后的数据进行，还是应该在原来宏观地级市层面数据中进行；还有类似的就是如果对宏观变量进行缩尾的话，是在合并之后的数据进行，还是在原来的宏观地级市层面中缩尾完毕再和工业企业数据库数据合并之后直接使用呢？

老师最后一个问题就是是否缩尾应该如何去判断呢，我看到的有以下几种观点：对连续性变量进行缩尾；缩不缩尾要看具体情形，不能随便缩尾，异常值可能代表了地区或者个体之间的差别；缩不缩尾看其对论文显著性的作用，如果缩尾之后更显著就缩尾，否则不缩尾。老师如果是上面那种宏观和微观企业合并的数据量比较大的数据更符合哪种观点呢，还是说还有其他判断标准？

两种做法我都看见过，合并后的地级市层面宏观变量的分布有可能和原始数据中不一样，做出来的描述统计也可能不同于原始数据，不过也没什么大不了的，如果你把工业库加总到城市层面，回归的时候是需要加权的，现在直接用工业库微观数据对城市变量回归，不用加权，蛮好。至于缩尾，这个影响应该不大。我个人更喜欢把异常值删了，但是缩尾也是可以的，如果缩不缩尾都不影响结果，那就无所谓了，否则选择一个最显著的吧。

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互助问答第367期：关于宏观变量缩尾的问题

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