互助问答第95期：工具变量二问

问题一：

尊敬的老师：

您好！我在用stata做有序probit回归时碰到点问题。问题具体描述如下：

我的回归方程是 oprobit y x1 x2 x1*x2，其中x1是内生变量，现在找到一个工具变量是a*b，即用a和b的交互项作为x1的工具变量。我有两个问题：

1）在用a和b的交互项作为x1的工具变量时，是否需要加入a和b的单项，即a、b和a*b三项？如果要加入单项的话，那工具变量形式是不是就变成（a，b，a*b，a*x2，b*x2，a*b*x2）了吗？

2）有序probit模型的工具变量回归在stata中要如何实现呢？希望老师可以根据我的内生变量和工具变量给出有关程序的一些提示。

问题二:

IV-Probit 模型可以用下面的方程表示：

▲滑动查看

请问老师：第二阶段方程(2)中的全部外生变量Xi，都要放入第一阶段回归方程(1)中？为什么？

回答一：

（1）是否加入a、b，取决于a*b的外生性是否依赖于需要加入a、b。如果不加入a、b，a*b就已经满足了工具变量需要的假设，就不需要加入。

（2）可以参考gsem命令的用法

回答二：

是否加入取决于工具变量z满足的假设；如果z独立于二阶段方程中的全部外生变量X和误差项epsilon，两条方程是否放入X不影响参数估计的一致性，但是加入后会改善有效性；如果z只是在控制了X之后才与误差项epsilon独立，就需要控制X。

 

参考文献：[1]陈云松.逻辑、想象和诠释: 工具变量在社会科学因果推断中的应用[J].社会学研究,2012,27(06):192-216+245-246.

往期回顾：

互助问答第94期：关于随机前沿引力模型的问题

互助问答第93期：固定效应与随机效应的选择问题

互助问答第92期：虚拟变量问题

互助问答第91期：中介效应检验问题

如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，请及时发到邮箱szlw58@126.com，专业委员会有30多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）

如果您想成为问题解答者，在帮助他人过程中巩固自己的知识，请发邮件至szlw58@126.com（优先）或给本公众号留言或加微信793481976给群主留言，我们诚挚欢迎热心的学者和学生。具体招募信息请参见：实证研究互助平台志愿者团队招募公告

鲜活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢，请提出您的问题，也请转发推广！

（欢迎转发，欢迎分享；转载请注明出处，引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权，原创文章最早发表于“论文导向计量实证社区”。任何侵权行为将面临追责！）

学术指导：张晓峒老师

本期解答人：张川川老师

统筹：易仰楠 李丹丹

编辑：李宁宁

技术：林毅 赵雅轩