››前言：稳定可重复的交易策略比一次不可重复的盈利更重要。

1.自我状态的评估

为什么要评估个人的自我状态？

这里边其实涉及到了我们性格方面的问题。不同的人，享有不同的家庭背景，面对不同的社会环境，导致我们的性格是不一样的。

有些朋友的风险承受能力会高一些，有些朋友的风险承受能力会低一些。由于我们对风险的承受能力的不同，交易对我们的心理上的压力也是不一样的。

如果让一个风险承受能力比较低的朋友去做一件高风险的事情，你会发现他内心是非常纠结的，他做出来的结果一定不会是最优的。这反映到我们交易上也是一样。

不同的交易系统，它自身的风险性是不一样的。有的交易系统是相对来讲它的概率不高，可能还通过资金管理或通过盈亏比来进行最后的综合上的盈利。在这种情况下，我们不同性格的朋友在驾驭不同的类型的交易系统的时候，人和交易系统之间会形成冲突。

风险承受力较低的朋友，我们给他配置的交易系统要保守一些，稳定性要高一些，这种交易系统最好是资金回撤方面要小。

还有一部分朋友，自身的风险能力、风险承受力较高，那你就可以给他配置一些风险比较高的交易系统，虽然资金回撤有时候会比较大，但它一旦盈利起来，他的盈利能力也是超高的。

这一点上我个人的体会是非常深刻的，因为我的性格相对来讲是比较谨慎和保守的，我每个单的止损相对来讲是比较小的。第二，我们赢的概率相对来讲还可以。所以你看到的资金增长曲线也是比较平稳的，很少出现暴跌、暴涨。

这就是我找到了符合我个人交易习惯，符合我个人性格的交易系统，所以说我和我的交易系统能够做到，就好比说“人车合一”，或者“人枪合一”一样，我能够和它做到融合。

所以说我们在构建交易系统的时候，第一步是非常关键的，你一定要评估你自己的状态，到底是属于哪种交易类型的交易者，然后在这个基础上来去设计你的交易系统。

2.形成低风险交易思路

第二个步骤就是要形成低风险交易的主体性思路，不管我们是能够承受高风险，还是承受低风险，我们在做交易系统的时候，一定要想办法把交易风险降到最低。在这种基础上，再寻找你交易系统的整体思路。

像我是做短线交易的，偏向于日内或者是隔夜交易，这就意味着每日的盈利、每日的盈亏点数，我是比较在意的。所以我首先要控制的是什么？是控制点位。

反过来我对资金的管理就会有一个弱化型的要求。这也是在我第一种自我评估状态下，找到了低风险的思路。就是说我要想办法控制我每个月盈利的点数，只要我每个月做下来后，我的点数是正的，就意味着整个盈利是正的。所以说我们在设计交易系统的时候，我们对点数的追求相对来讲就比较高。

有的朋友可能就不是这样，他可能依赖于他的资金管理系统，他对点数的要求不是很高，比如说我可以亏1千点，但是我只要赢300点，通过我的资金管理，我就完全把1000点的亏损打回来，他是这种交易风格。

所以说大家一定要根据自己的实际情况，构建出你自己的主体性交易思路来。

3.制定系统和交易流程

我们构建系统化交易的第三个步骤，就是要制定详细的系统化交易流程。

我们要知道第一步做什么，第二步要做什么，第三步要做什么，第四步要做什么。这里边涉及到我们在前面内容给大家提到的——交易识别系统、风险管理系统、交易执行系统、资金管理系统，他们之间的逻辑顺序，他们在整个交易过程中所扮演的角色，以及在交易实施过程中的流程，我们一定有设计好。

好比我们施工建大楼一样，我们需要有施工图，我们有按照节奏、按照时间周期去安排好。也就是我们常说的“计划你的交易，交易你的计划”。

4.制定流程中各环节详细的作业标准

我们首先整体上要形成一个清晰的交易流程。

好，我们再来看我们下一个步骤。下一个步骤，我们要对流程中的各个节点，进行详细的作业、标准的设计。我们在上一个步骤中，我们提到了我们要构建的流程，实际上就是各个节点的控制关键节点首先控制下来，在这下面，我们

这一节流程要对各个节点上我们应该做什么做出具体的统一的规定和判断。

比如在第一个流程，我们叫做交易信号识别，在流程上我们就要科学地规定出如何去判定我们的交易方向，要采用什么样的标准，如何去判定我们的进场、出场还有止损。这一系列的行为都要有标准化的东西。

完成这一环节之后，我们下一个环节就涉及到了执行。在执行和交易信号之间，我们还应该有风险控制系统，我们通过风险审视我们的交易计划，符合不符合风险的排除。如果说在我们风险控制范围之内，我们就可以按照下一个节点来进行。

如果说整个设计出来之后，我们发现已经超出了风险管控的原则，这时候我们就要做相应的处理。像我们进行团队化交易一样。

如果我们今天设计出来的交易，有很多不符合系统的形为，这时候我们要一票否决，把这些交易计划全部给否定掉。

在这个环节上，个人交易者是容易犯错误的，因为个人交易者有时候会把交易简单化，觉得无外乎就是进场、出场，很难把具体的环节固定化，同时很难对固定的环节进行标准化作业。

但是我还是要强调一下，即便是个人交易者，我们一定也要做这个工作，而不能将现在这种交易者盲目的状态，没有交易的规则，没有交易的流程，没有交易的规范，而是凭着自己的感觉去做，这样子交易下来危险性是非常大的。

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5.执行作业规则，手动或者自动王朝交易系统的测试

这个步骤中我们要学会控制作业规范，这里涉及到手动或者团队以及EA的流程。最后的这个环节，实质上是要和前边环节配合起来的，我们按照前面执行的规则来形成落地的规范。

我们以上讲的这些步骤，其实是在整个系统化交易开始之前，就要完成的动作，有了这一系列动作之后，我们才有可能在后边的流程中按照这些规则去执行。

所以作为一个交易者，我们需要把我们的交易思维打开，不要像很多新手一样，处在一种很混乱的交易状态中。我们要坚持系统规范的交易行为，这样长久坚持下来才会取得好的交易结果。

我们这节内容就先给大家讲到这里，谢谢大家。