互助问答第361期：关于工具变量估计法的问题

关于工具变量估计法的问题

我在利用STATA的 ivreghdfe命令做工具变量回归时遇到了R2为负的情况，我查了一下好像是因为TSS不等于RSS+ESS导致的，请问您这种说法对吗？如果不对的话是什么原因导致的呢？以及在论文中报告结果的时候还有必要在报告R2吗？

谢谢老师 盼望回复。

利用工具变量估计法时，R2是可能为负值的。如果是利用这个方法，可以不报告R2。下面的网页有详细的解答。

https://www.stata.com/support/faqs/statistics/two-stage-least-squares/

往期回顾：

互助问答第360期：关于空间面板模型的问题

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本期解答人：游万海老师

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