互助问答第339期：关于DID模型动态效应检验的问题

关于DID模型动态效应检验的问题

在平行趋势检验和动态检验中遇到如图1和图2这种情况：did本身的系数是正的，平行趋势检验也通过了，但是动态效应检验却为负的情形。

我这篇文章的因变量是非税收入，在样本期间，除了did刻画的政策，政府还出台了其他影响非税收入的政策，我想是不是其他政策影响了did政策的长期效应？

请问：

（1）这种平行趋势检验和动态检验的情形，是不是结果不太好？这样的DID是不是就是不成立的？

（2）有什么方法可以解决这个问题么？例如什么方法剔除影响因变量的其他政策的影响？

（3）有类似情形得到良好解决的文章推荐吗？

在数据处理正确的情况下，DID 总效应为正，但各年效应均为负的结果是不正常的。这可能跟 DID 方法本身是否有效或者其他政策的干扰没有关系，很有可能是在数据处理和分析过程中出现了错误，需要全面排查。排查的方向包括：DID 交互项与 After1-After3 的构造是否正确？前两列和后两列的参照基准期是否一致？政策实施后是不是只有三期（如果不是，那么前两列和后两列就不可比）？前两列和后两列的观测值相差100-200，是否是这些观测值中的极端值造成了结果的反转？前两列和后两列的控制变量在实际操作时是否保持了一致？等等。

往期回顾：

互助问答第338期：关于ordered probit的问题

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本期解答人：中关村大街

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