互助问答第81期: 关于xtivreg2命令工具变量弱识别检验问题

老师好，在使用IV处理内生性问题时，面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值，但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 <not available>，添加 first 选项后在一阶段的结果后可以找到相应的临界值进行判断。这种情况的原因是什么呢？是否表明选取的IV不是很好，但如果真的是这样的话，Underidentification test 与Sargan test都没问题， Weak identification test 中的F值也比较高，一阶段的联合显著性检验F也很显著，很疑惑。

请老师赐教。

顺颂文祺！

Stock-Yogo 检验有适用条件。例如，它对内生变量个数和工具变量个数都有上限要求，如果超出上限则检验无法适用。此外，如果主结果用 GMM 估计，该检验也不适用。以上可能都是临界值显示 “not available” 的原因。临界值缺失并不能说明你做的有问题，只是说明该检验可能无法适用于你研究的情形——这源于检验方法本身的适用范围限制。

往期回顾：

互助问答第80期: 面板数据模型之交互固定效应

互助问答第79期: 编读往来

互助问答第78期: 双重差分命令和PSM问题

互助问答第77期: 反事实问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

统筹：易仰楠

编辑：孙婷婷

技术：林毅