互助问答第118期：HLM跨层分析第二问

尊敬的老师，您好！继上次请教的关于HLM回归的问题，我还有一些疑问需要请老师答疑。具体情景如下：我研究的是地级市市委书记的贫困经历对企业慈善捐赠的影响。首先是官员对城市企业的影响，然后是企业对捐赠的影响，所以“可能”会用到跨层分析。我的数据是00-12年firm-year形式的非平衡面板数据，主回归的命令是：

reg  donation(捐赠) poor(贫困经历) size leverage ....market(市场化程度), robust cluster(id)

这里涉及到市级层面的变量包括：poor(自变量-市委书记贫困经历)、market(地区市场化程度)。请问如果做跨层分析，运用mixed/xtmixed命令应该如何写呢？我写的命令是：

mixed donation poor $xx i.year i.ind2 i.city || city:   $xx ,variance，不知将全部控制变量$xx放入第二层是否可以（附件是我执行命令的结果，但是标准误等都是空缺），所以city:后的变量是否是选择性的放入控制变量进去？其次，重要的是，回归结果如何看呢？只关注主变量的系数和显著性吗？

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放入第二层的自变量对donation的影响随city的变化而变化，你假设哪些变量是这种情形，就把哪些变量放入第二层。如果标准误缺失，说明相关变量的信息可能不足以识别出参数，这类变量就不适合放入第二层。解读结果时，重点看第一个表的系数和标准误，但同时需要根据其他结果判断模型设定特别是分层设定是否合适。mixed命令手册中有详细的例子说明，请参考。

往期回顾：

互助问答第117期：关于double-hurdle模型的问题

互助问答第116期：PSM-DID问题补充

互助问答第115期：IV-Probit中二阶段外生变量都要放入一阶段中吗

互助问答第114期：交乘项系数、解释变量滞后一期的面板固定效应等问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

统筹：易仰楠

编辑：李丹丹

技术：林毅