互助问答第347期：关于非平衡面板数据分组回归的问题

关于非平衡面板数据分组回归的问题

老师您好，我在做非平衡面板数据分组回归的过程中遇到了以下问题：

根据企业产权性质进行分组回归，回归结果是一组显著，一组不显著。但是我用似无相关检验的结果是不显著(y是因变量，x1是自变量，x2 x3是控制变量)

检验的Stata运行命令如下：

xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe ,if soe==0

est store xxxx1

xtregy x1 x2 x3 i.year,fe, if soe==1

est store xxxx2

suest xxxx1 xxxx2

test [xxxx1_mean]x1=[xxxx2_mean]x1  

结果如下：

想请教老师这是什么原因呢？一组显著一组不显著的话，可以不做似无相关检验吗？

这是很常见的情况，一组显著一组不显著，并不意味着两组系数存在统计上的差异。至少你从公式上推不出来。一组显著一组不显著，你有以下选择：1、不做似不相关检验，诠释结果的时候强调只对其中一个子样本显著，而不是不同产权组的X的效应存在显著差异。2、改成交互项试试看。严格来说主要变量包括控制变量都应该和产权dummy交互，但你只用x1和产权dummy交互，一般也没人说你。3、做个组间bootstrap检验。连玉君老师的公众号对此有很清晰的讲解，点击链接即可参阅。https://mp.weixin.qq.com/s/tAu3dUz7f2j182f249PGmg

往期回顾：

互助问答第346期：关于logistics二元回归模型的内生性问题

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本期解答人：曹晖老师

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