互助问答第369期：随机效应模型和门限回归

随机效应模型和门限回归

根据豪斯曼检验结果，基准回归模型选择用随机效应模型，而门限回归是否要求一定要固定效应模型？在这种情况下还能做门限回归吗？

实际上，即便Hausman检验偏好使用随机效应模型，也最好考虑使用固定效应模型（特别在样本足够大的时候）。如果本应是随机效应但是误用了固定效应，只是牺牲效率（但在大样本下可以不用担心）；但如果本应是固定效应但误用了随机效应，则是牺牲了估计量的一致性，导致估计结果存在根本性偏差。

往期回顾：

互助问答第368期：关于宏观变量缩尾的问题

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本期解答人：中关村大街

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