应用随机过程 张波商豪

• 基本事件--样本点ω
• 必然事件--样本空间Ω
• 不可能事件--空集∅
• 事件--Ω的子集A（由基本事件组成）

概率空间是概率论的基础。概率的严格定义基于这个概念。概率空间(Ω, F, P)是一个总测度为1的测度空间(即P(Ω)=1)。

• 第一项Ω是一个非空集合，有时称作"样本空间"。Ω 的集合元素称作"样本输出"，可写作ω。
• 第二项F是样本空间Ω的幂集的一个非空子集。F的集合元素称为事件Σ。事件Σ是样本空间Ω的子集。集合F必须是一个σ-代数: (Ω, F)合起来称为可测空间。事件就是样本输出的集合，在此集合上可定义其概率。
• 第三项P称为概率，或者概率测度。这是一个从集合F到实数域R的函数，P : F → R。每个事件都被此函数赋予一个0和1之间的概率值。P必须是一个测度，且P(Ω)=1。