互助问答第196期：关于全面FGLS估计方法的问题

老师您好！想请教您，在学习陈强的《高级计量经济学及stata应用》一书中有关全面FGLS估计方法的时候，这个方法是在长面板估计这一章节，是否意味着短面板数据就不能使用这个方法?但是书中没有明确指出这个方法只能在长面板的回归估计中使用，若只能用于长面板，那短面板数据为什么不能使用这种方法?如果是这样，是否意味着短面板的估计方法长面板数据不能用，长面板的估计方法短面板也不能用?

首先，长短没有明确的分界。其次，一个方法是否可以采用取决于方法所依赖的假设和所采用的判断标准（一致性/有效性）。在N趋近于或者T趋近于无穷时，FGLS都是渐进有效的，如果T不够大，N够大也可以；另外，在RE模型假设成立时，N/T大一些或者小一些影响的也主要是估计的效率，而不是估计量的一致性。

往期回顾：

互助问答第194期：面板固定效应回归问题

互助问答第193期：倾向得分匹配法与面板数据问题

互助问答第192期：固定效应和弱工具变量的问题

互助问答第191期：关于PSM-DID的问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：张川川老师

统筹：易仰楠

编辑：李宁宁

技术：林毅