互助问答第89期：面板数据固定效应模型能消除内生性吗？

您好！请问，面板数据使用固定效应模型后，就可以不用考虑内生性问题了么？

我的想法是，内生性是指模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关。而固定效应模型，特别是双向固定效应模型，解决了遗漏变量问题，允许扰动项与某个解释变量相关。因此我的结论是：面板数据使用固定效应模型后，就可以不用考虑内生性问题了。不知道我的想法是否正确？

如果我的想法是不正确的，请问该用什么办法检验和解决面板数据的内生性呢？（使用stata的情况下）

谢谢老师啦！

随机扰动项里是无法控制的其他影响因变量的因素，这些因素可以分为两类。一类是随时间变化的因素，另一类是不随时间变化的因素。固定效应模型可以消除不随时间变化因素导致的内生性问题，但无法消除随时间变化因素导致的内生性问题。如教育回报的研究中，能力无法观测，但一般不随时间变化，用固定效应模型就可以消除能力偏差的影响。对于随时间变化因素的内生性问题，可以使用面板数据工具变量方法加以解决，相应的stata命令为xtivreg。

往期回顾：

互助问答第88期：季度数据转为月度数据的eviews 实现

互助问答第87期：关于84期负二项回归的问题的另一个视角

互助问答第86期：Robust、双重差分和样本量报告问题

互助问答第85期：虚拟变量和空间面板回归问题

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本期解答人：彭树宏老师

统筹：易仰楠 李丹丹

编辑：冷萱 何益欣

技术：林毅 赵雅轩