互助问答第420期：关于潜变量的问题

关于潜变量的问题

老师，我最近在做企业违规的数据，文献中这样阐述的：

针对部分可观测问题最先做出了关于Bivariate Probit估计方法的理论研究。本文在研究公司违规行为的同时，将同时考察公司违规倾向和违规稽查两方面的影响。首先对于每个公司 i，引入两个潜变量 Fraudit*和Detectit*，分别代表在t年时公司i违规倾向的大小以及违规后被稽查出来的可能性大小。两个潜变量的决定因素如下：

遇到了如下的问题：

1、请问这两个两变量是如何衡量的?

2、是令这两个潜变量都等于当年是否违规（fraud)这个变量然后执行如下命令吗？

请问stata执行命令是

gen z＝fraud

biprobit（fraud  x1  x2）（z  x1  x3）吗？

3、按照上述的stata命令执行之后，stata呈现出来的是一直在迭代，没有运行结果，这该如何解决？

1、潜变量，顾名思义就是说你看不到它，看不到它你管它是怎么度量的。

2、这文章既看不到fraud也看不到detect，只能观察到一个变量observe，是没办法做biprobit的，直接probit observe x1x2 x3得了。我猜测你的fraud实际上是observe，用同一个被解释变量（虽然换了个名字）对两组不同的解释变量回归是很奇妙的做法。说实话我不知道你引用的作者是怎么做出来的。

3、你哪怕做的一点问题都没有，也有可能不收敛。事实上你做的也不是一点问题也没有。

往期回顾：

互助问答第419期：关于截面数据的问题

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本期解答人：曹晖老师

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