中期择时量化交易模型：动量指数 每日实盘数据(2023.3.8)

01动量策略介绍

动量策略的底层逻辑本质是动量，相较于持有不动，动量策略的区别点就是周期更短，快进也快出。
本策略为趋势跟踪量化模型，不做主观判断，未引用未来数据，买卖信号不存在漂移。本模型通过了样本外实盘测试，未发现存在过拟合问题。只做趋势区，帮助投资者规避熊市暴跌区域，保住牛市上涨收益。

02动量策略历史回测收益率

历史收益图（基础策略）

动量策略（基础版）回测收益率：
红色曲线为本策略的收益率：1183.86%（8年将近12倍）

可以看到2014年以来净值达到了近12，最大回撤中等程度，为28.9%。这个收益和最大回撤很匹配。

而沪深3002014年以来净值远小于2。
本策略成功抓住2014～2015，2017，2019，2020四波牛市主升浪！
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动量策略（基础版）主要参数：

可以看到沪深300和创业板50的体验更好，单次涨的更多、跌的更少。所以在买入中证1000时亏了10%也很正常。

可以看到，虽然最大单次亏损可能会有10%，但是每年来看，平均亏损在0-3%，但平均盈利最高到达了12%，最低也有1%。

我们再来看看每年的单次最大亏损，可以看到单次最大亏损的范围在1%-10%之间，但除了2016年和2018年，单次最大盈利则在10%-35%之间。

可以看到，除了2016年和2018年盈亏比小于1之外，其他年份都是赚钱的。

我们再来看看胜率：

可以看到只有三年的胜率小于50%。所以有些年份下跌也是正常的，这个策略并不是长胜将军。

03动量策略实盘回顾

实盘图（部分）-2022年躲过大跌

2022年动量策略实盘记录：2021.12.20-2022.5.26  动量策略发出信号持续空仓，空仓期间动量策略持有国债ETF，而沪深300指数涨幅-19.41%
2022.5.26-2022.7.25  动量策略发出信号进场持仓，最终涨幅15.47%，而沪深300指数涨幅5.76%
2022.7.25-2022.11.07  动量策略发出信号持续空仓，空仓期间动量策略持有国债ETF，而沪深300指数涨幅-10.92%
2022.11.07  动量策略再次发出信号进场持仓，后面的市场走势中，本策略依旧远远跑赢沪深300抑或是偏股混合基金指数！
使用方法：如果动量策略发出持仓信号，则尾盘买入相应的标的，第二天进入持股区。如果动量策略发出空仓信号，则尾盘卖出，买入国债ETF或货币基金。
动量策略场外版：应部分场外基金用户的需求，开发了动量策略的场外版，可在信号发出后买入对应的指数基金。以下为回测参数：

场外版每年收益率：

场外版每年最大回撤：

04动量策略最新数据

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