《沪深300股指期权的价差套利策略应用》，中国金融期货交易所邀请！

文心一言说：

沪深300股指期权的价差套利策略应用，是当股票持有人预测股票价格将下跌时，为避免其所持股票因票价下跌而遭受亏损，可以先在期货市场出售一份股票指数期货合约，届时再补进，利用期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，达到避险的目的。

根据移动平均模型和马科维茨投资组合理论构建两个交易策略：

• 策略一：沪深300股指期货下月合约最新价格减去沪深300股指期货当月合约最新价格构建价差，对价差求连续5根15分钟K线收盘价的移动平均价标记为MA5，对连续26根15分钟K线的波动率求平均数标记为ATR。当价差小于MA5-N×ATR，对手价买入价差，当价差大于MA5+N×ATR，对手价卖出价差。

• 策略二：根据马科维茨投资组合理论构建股票指数期货的卖出套期保值策略。

是否一致，敬请观看直播！