在FMZ上回测系统分为「模拟级别回测」、「实盘级别回测」。一般来说对于趋势策略使用模拟级别回测比较合适，数据量小，回测速度快。对于伪高频策略（真正的高频是毫秒级别的）使用实盘级别回测则比较合适。在FMZ上研究学习非常方便的一点就是有开箱即用的工具，不用自己费时费力去开发了。接下来我们就一起来探讨设计伪高频策略，以及使用实盘级别回测研究伪高频策略。

我们挑选一种最简单的高频策略思路来设计。注意，本篇文章目的不是设计一个行之有效的策略。有效的高频策略确实太难以发掘，小编我在这方面的功底还十分不足。仅仅只能边学习边写下心得，希望和大家能一同进步，掌握更多学习、研究方法。言归正传，我们使用高频做市的策略思路来设计策略。策略原理就很简单，在盘口买单、卖单列表中挂单提供流动性做市，不对价格做任何预测。这样的风险在于市场单边运行时，手上会有亏损的单边头寸。有些研究思路会结合机器学习去对行情做预判，参考预判调整做市方向和一些参数，或者停止做市，规避单边市场对做市策略的伤害。当然小编我还没有研究到机器学习等这些高阶技术。所以只能用一些简单的设计来处理不利的单边头寸。

策略设计

策略源码：

由于是研究策略，参数我都硬编码在策略代码中了：

使用实盘级别回测，回测时间范围随便选定了一周的时间，可能在别的单边行情比较剧烈的时间段回测结果更惨。所以，策略回测结果是没有悬念的惨！但是从回测结果数据中可以看到平仓盈亏是正数，亏损都在手续费上。果然高频策略最大的敌人还是手续费呀！

所以问题来了，如何能优化让盈利足够覆盖手续费呢？这个是个十分诱惑但又困难的问题。不过上面的亏钱策略代码倒是一个比较适合分析、研究的模型。希望各位在量化交易的道路上披荆斩棘，找到属于自己的量化密码。