股票量化软件：如何进行交易信号的定量分析, 并从中选择最佳交易信号

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如上所注, 最适当的资产是全时交易、流动性、波动性和可靠性最高的货币。所以, 在货币交易问题上详细讨论是合理的。我们不会在这里讨论如何交易货币。取而代之的是, 我们将把注意力集中在如何选择可以做得比我们更出色的人。赫兹股票量化软件

如今, 高效的交易者提供多种服务 (社区交易)。此市场中有付费和免费资讯。请记住, 并非所有付费资讯都与他们的价格标签相符, 而一些免费资讯也可以轻松地与付费资讯竞争。所以, 我们不会放弃免费资讯, 并将与付费信号一道分析。赫兹股票量化软件这个网站已经有很多关于如何选择信号的文章。本文的突出特点是我们将运用其它参数进行评估。这些参数不包括在 "标准发付" 和信号排位计算之中。赫兹股票量化软件

为此, 我们将使用自定义脚本来提供必要的参数。

大多数订阅者在选择合适的信号时, 只注意三个最明显的参数。这些参数是 成长, 订阅者 和 回撤。我们在此不会考虑负增长账户, 因为它们应该单独研究如何 不做 交易。在决定订阅信号之前, 要全面分析多个信号, 并找出 报告中显示的利润如何形成。这将有助于我们开发自有的信号分析和选择的定制方法。赫兹股票量化软件

您可能会认为, 一旦余额增长, 就不用担心信号提供者如何赚钱。我完全不同意这个观点。利润应当正确地赚取, 否则极有可能的亏损也许会破坏整个以前的成功。我更愿喜欢在一部分时间内未盈利, 但一直在执行正确交易的信号提供者。如果您担心绝对利润, 可以通过增加交易量或杠杆来轻松改善, 当然同时也增加了风险。赫兹股票量化软件

如您所知, 过去的结果不能保证在未来重现, 但至少合法活动不会带来法律上的麻烦。这意味着, 适当的管理方法不会为分析信号统计并决定订阅的合格投资者当中引起问题。赫兹股票量化软件

什么是 适当的管理 ？我用以下比喻: 适当地砌砖意味着墙壁不仅平整而且坚固。此参数取决于砖的几何形状和质量。即使您是一位 80 级的瓦工, 如果砖块在您的手中崩碎, 您就无法达到预期的效果。在我们的例子中, 砖是交易。换言之, 信号提供商应该执行完美的交易。反过来, 我们使用这种交易来 "竖立" 您自己的建筑。在完美方向上的优先交易分布给予我们高度的信心, 即失败的概率很小。赫兹股票量化软件

所以, 我们逐渐达到了 完美交易 概念。我们引入一些更加客观的限制。首先, 我们只考虑开开仓和平仓中发生的事件。其次, 参考开仓前和平仓后发生的事件 (例如, 一笔交易平仓后价格已经上涨了 100 500 点) 是可选的。考虑到这一点, 一笔完美的交易是 向盈利移动, 并以止盈平仓。整个价格走势在一笔交易的生存期得到充分施展, 不会在大部分时间里处于红色区域内并给投资者带来严重风险。赫兹股票量化软件

在实际交易中, 完美的交易并不频繁, 因此, 相对于其它所有评估过的交易, 这一定义可以作为我们的一种基准。如果大多数交易的分布接近完美, 那么这是我们正在寻找的信号。赫兹股票量化软件

任何完成的交易可以通过两个基本参数进行估算 — 入场品质 和 离场品质。赫兹股票量化软件

入场品质 假设一笔交易在其生存期内大部分时间盈利且没有带来严重风险。离场品质 定义最终盈利相对于交易生存期内潜在的最大盈利的百分比。这些参数的总和提供了一般的交易品质。从数学上讲, 这两个参数可以用以下等式表示。赫兹股票量化软件