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FRM考试蒙特·卡罗方法基本思想!

2021-05-17 09:28 作者:融跃教育  | 我要投稿

蒙特·卡罗方法初次接触的考生可能不了解,因为在FRM考试中有一些统计模拟方法需要考生掌握,而蒙特·卡罗方法就是其中之一,下面带大家详细了解一下蒙特·卡罗方法!

蒙特·卡罗方法(Monte Carlo  method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。

是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法,与它对应的是确定性算法。蒙特·卡罗方法在金融工程学、宏观经济学、计算物理学(如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算)等领域应用广泛。

蒙特·卡罗方法基本思想

当所求解问题是某种随机事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,通过某种“实验”的方法,以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率,或者得到这个随机变量的某些数字特征,并将其作为问题的解。

蒙特·卡罗方法数学应用:

通常蒙特·卡罗方法通过构造符合一定规则的随机数来解决数学上的各种问题。对于那些由于计算过于复杂而难以得到解析解或者根本没有解析解的问题,蒙特·卡罗方法是一种有效的求出数值解的方法。一般蒙特·卡罗方法在数学中最常见的应用就是蒙特·卡罗积分。

希望广大考生能够认真备考FRM,这样才能顺利通过考试!


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