互助问答第190期：关于弱工具变量检验问题

老师们好，本人在使用两年的面板数据时，使用豪斯曼检验后结果如下图1：

图1

判定使用随机面板效应 ,命令为 xtreg y x x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ,re；跑完数据后结果良好，但是后续做内生性实证中使用工具变量法时，使用xtivreg2时出现图2：

图2

之后使用xtivreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 (x=instrument),re结果显著；但是不知道如何进行弱工具变量检验，在各论坛询问发现好多人都存在这个问题——面板随机工具变量估计后如何检验弱工具变量

首先，Hausman 检验中方差矩阵之差不是正定的，所以严格来说最好别拿这个结果做参考。此时可以利用 suest 命令做类似的检验，详情可参照 suest 的说明文档，里面有详细的例子。

其次，xtivreg2 不支持基于随机效应的工具变量回归，所以需要用 xtivreg。xtivreg 命令中加一个 first 选项，就可以看到第一阶段回归结果，里面会汇报工具变量系数的显著程度，可以用来判断工具变量与内生自变量是否足够相关。

最后，如果对面板数据做工具变量分析的话，一般建议用固定效应模型。随机效应模型要求工具变量不仅与误差项（v_it）无关，也要求工具变量与个体效应（u_i）无关，这个外生性要求比较难达到（更为关键的是，此假设还无法完全检验）。所以，即便出于估计效率的考虑，随机模型更好，但是在使用工具变量时，最好还是用固定效应，最多牺牲一些效率，但在外生性上可以有更大的保证。

往期回顾：

互助问答第188期：倾向得分匹配检验问题

互助问答第187期：双门槛模型解惑

互助问答第186期：学员提问汇总（12）

互助问答第185期：分组回归问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

统筹：易仰楠

编辑：孙婷婷

技术：林毅