互助问答第3期：关于estat archlm命令的用法

2020-04-05 10:15 作者:学术苑 0人读过 | 我要投稿

问：estat archlm, lags(1)命令后出现“lags(1) is toolarge for the number of observations in the sample”，请问下各位师友这是什么原因啊？

答：estat archlm是在回归后检验误差项是否具有ARCH（自回归条件异方差）结构的命令；检验方法是LM（拉格朗日乘数）检验。如果检验出来具有ARCH结构，那么原回归需要调整，可能需要用ARCH模型拟合（使用Stata中的arch命令）。总而言之，需要在tsset之后先运行回归，然后再运行estat archlm命令，否则会报错。

学术指导：张晓峒老师 Ben Lambert

本期解答人：中关村大街

编辑：杨志媛

统筹：李丹丹

技术：刘子瑗