程序化交易的注意事项

程序化交易的周期尽量选择大一些，以1小时以上为宜，品种标的不宜过多，3-5个即可，当然对冲组合交易或日内交易除外。每天每个标的品种交易1-2次，控制好节奏，不要频繁交易，否则只会是给期货公司打工。交易与上班工作不同，上班是能者多劳，多劳多得，收入是线性增长的。而交易不同，其盈亏是非线性的，而且往往大多数是做得多，错的多，具有不确定性。

可以在策略模型里设置交易次数，例如：

NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

NNC1:=COUNTSIG(BK,NN1)+COUNTSIG(SK,NN1)+COUNTSIG(BPK,NN1)+COUNTSIG(SPK,NN1);

NNC1<3&&开多条件,BPK(1);

NNC1<3&&开空条件,SPK(1);