方法分享|风险溢出CoVaR主要计算方法

近年来，在防范化解系统性金融风险的背景下，市场间的风险溢出是一个研究热点，运用的指标主要有CoVaR、MES、SRISK、DY等，这里对CoVaR的常用计算方法做一个记录。通常情况下，CoVaR的计算方法可以分为静态和动态，线性和非线性，上行和下行，具体概括为以下几类：

1.静态/时变Copula

2.上行/下行Copula

3.静态/时变藤VineCopula

4.GARCH族/DCC-GARCH

5.静态/动态分位数回归