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期货量化软件:赫兹量化中基于 Stochastic 设计交易系统

2023-09-22 11:07 作者:大牛啊呢  | 我要投稿

Stochastic 定义

在这一部分中,我们将更详尽地了解最流行的技术指标之一,即 Stochastic 振荡器指标。 它是由乔治·莱恩(George Lane)开发的,其在佩里·J·考夫曼(Perry J. Kaufman)的《新交易系统和方法》一书中有所提及。 但关于这一点还有其它观点,其中之一是不清楚到底是谁创建了 Stochastic 指标 — 在查尔斯·D·柯克帕特里克(Charles D. Kirkpatrick)和 Julie R. Dahlquist 的《技术分析,金融市场技术分析的完整资源》一书中也曾提到过,而还有一种观点认为,该指标是 George Lane 受到 John J.Murphy 在《金融市场技术分析》一书中提及的内容所启迪。

Stochastic 指标背后的思路如下:有一项观察表明,在上升趋势期间,收盘价往往更接近特定周期价格区间的顶部,反之亦然,在下降趋势期间,收盘价往往更接近特定区周期价格区间的底部。 它衡量当前收盘价与特定周期的最高和最低价格之间的关系。

根据 Stochastic 振荡器指标的计算,它在大多数情况下都会顺着行情方向移动,因为我们知道收盘价往往会根据行情走势接近特定时期的价格区间上限或下限。

上行趋势期间:

上行趋势是指由于买家或多头的控制而导致价格上涨的行情方向。 通常,价格会创造更高的低点和高点。 在这种情况下,我们可以称这种行情为牛市。

我们可以发现,在这个行情方向上,大多数时候,收盘价往往在“上行趋势”期间接近区间价格的顶部,stochastic 指标将在 50 级和 100 级之间振荡。 下图显示了这种情况的示例:



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