互助问答第105期：安慰剂问题

老师您好：

安慰剂检验一定要不显著吗？以下文章，一个不显著（常规），一个仍显著

Abadie and Dermisi ( 2008 ) 利用回归DID方法考察了恐怖袭击对CBD经济的影响。以2001.9.11为干预“政策”研究芝加哥办公写字楼租赁市场的影响，干预组为“芝加哥最高建筑为中心，半径为500米范围内的办公写字楼”，控制组为“半径500米之外的写字楼”。结果显示，911事件后显著增加了半径内CBD的空置率。

然后进行安慰剂检验，作者以1998年第四季度作为虚拟“政策”干预点，重复之前DID操作，结果显示，911事件之前就没有显著的政策影响。

思路大致相同，《自贸区设立能够有效促进经济增长吗》在利用多期DID建模后得到上海，广东等自贸区的建立可以促进经济增长。随后进行反事实检验（安慰剂），将自贸区设定时间提前1-3年，再重复操作步骤，结果如下

安慰剂检验仍然是显著的，文章以“提前时间越长，效应递减”说明了通过安慰剂检验

问题：两篇文章的安慰剂检验，一个不显著；一个显著（但远离政策年，效应逐年递减）。所以想问老师，安慰剂检验不一定必须是“不显著”的，也可以显著时比较效应系数就行？

安慰剂检验通常是在treatment没有实际发生的情况下，估计一个虚拟的treatment的影响，这种情况下如果发现存在显著的treatment effect，就意味着方程的识别假设可能有问题。自贸区这个例子属于没有通过安慰剂检验。

往期回顾：

互助问答第104期：关于引力模型估计方法的问题

互助问答第103期：二值变量的模型选择、内生转换模型和HECKMAN两阶段选择模型区别

互助问答第102期：关于有序probit 回归的工具变量问题

互助问答第101期：PSM-DID匹配和协整检验系数问题

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本期解答人：张川川

统筹：易仰楠

编辑：李宁

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