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分形自适应移动均线 (FRAMA)

2023-09-14 16:25 作者:bramble1990  | 我要投稿

分形适合移动平均线指标 (FRAMA)由John Ehlers开发。该指标基于指数移动平均线算法而创建,这里平滑因素根据当前价格系列的分形维度计算。FRAMA的优势在于可以跟随剧烈趋势移动并当价格合并时明显减慢。

移动平均线上应用的所有分析类型都可以应用到该指标中。

分形自适应移动均线

计算

此处:

FRAMA(i) ― FRAMA的当前值;
Price(i) ― 当前价格;
FRAMA(i-1) ― FRAMA的前值;
A(i) ― 当前指数平滑因素。

根据以下公式计算指数平滑因素:

此处:

D(i) ― current fractal dimension;
EXP() ― mathematical function of exponent.

直线分形维度等于1。从公式中可以看出如果D = 1, 那么A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1。因此如果直线上价格变化,指数平滑就不会使用,因为这样情况下公式如下:

I.e. 指标紧跟价格。

平面分形维度等于2。从公式我们可以得出如果D=2,那么平滑因素A=EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01。当价格呈现强烈的锯齿状移动时如此小的指数平滑因素可以获得。慢速下降与大约200-周期的简单移动平均线相符。

维度分形公式:

基于附加公式的计算:

此处:

HighestPrice(i) ― 当前长周期最大值;
LowestPrice(i) ― 当前长周期最小值;

N1,N2和N3的值分别等于:


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