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时间序列分析王燕考前冲刺纯应试版

2023-02-17 09:58 作者:帅帅的小愿 0人读过 | 我要投稿

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格林函数是AR模型求方差的，ma模型求方差不用格林函数。

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求G首先把α1弄过去，G0是等于1的，注意到是AR模型有几阶就有几个阿尔法。

52:30

这个得背

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1 求预测值Xt

2 格林函数G0,G1

3 方差

4 置信区间求出来的方差加减多少

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