2021年天津大学金融硕士真题

一、名词解释

 

1、机会成本

2、离岸金融市场

3、金融创新

4、在险价值

5、零息债券

6、股指期权

 

二、简答题

 

1、我国三大货币政策工具

2、商业银行表外业务的概念和范围

3、有效市场假说的三种形式

4、影响投资者购买公司债券的收益率风险因素

 

三、计算题

 

1、原始存款1000万元，法定存款准备金率9%，提现率6%，超额准备金率5%，计算整个银行体系的派生存款。

2、某债券年利率6%,半年计息一次，投资1年的实际收益率是多少？

3、假设你可以投资于市场资产组合和短期国库券，已知：市场资产组合的期望收益率20%，标准差0.32，短期国库券收益率是4%。

（1）如果你希望达到的期望收益率是8%，那么你应该承担多大的风险，如果你持有10000元，为了达到这个期望收益率，你应该分配多少资金到市场资产组合。

4、假设市场上交易了3种6个月期的看涨期权执行价格 看涨期权价格

① 90 15

② 100 11

③ 110 5

（1）通过购买或者卖出以上期权品种的组合来实现套利，应当选择什么策略.

（2）假如选择这个策略，该策略组合最多和最少获利是多少（一份100股）.

 

四、论述题

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