互助问答第240期：面板Logit模型

您好老师，我是暨南大学国际商务专业的一名应届毕业生，有一个问题思考了很久都没办法解决，所以想要向你们求助。具体情况如下：

我的论文采用的是面板logit模型，在判断使用固定效应和随机效应的过程中，我分别用命令xtlogit y x1 x2 x3，fe和xtlogit y x1 x2 x3,re得到了固定效应和随机效应的估计结果，但是发现固定效应模型中，在所有年份因变量没有发生改变的观测值都被删掉了，我在论坛上看到有前辈说面板logit模型不适用于固定效应，我在想是否可以直接使用随机效应，但用上面2个结果进行豪斯曼检验，又支持了固定效应，请问这种情况我该如何处理呢？非常期待你们的解答，感谢！

不随时间变化的变量在固定效应估计中会随固定效应一起被消掉。xtlogit命令作为非线性面板数据估计方法，依赖于很强的假定，只有在模型确实符合logit形式时，FE估计才是正确的。面板数据logit模型的固定效应估计，也即你使用xtlogit命令进行的固定效应估计是所谓的条件固定效应估计（conditional fixed effect estimation），需要通过conditional on a“minimum sufficient statistic”，才能够消掉individual fixed effect，而且只是在模型满足logit形式的条件下才能够这么做，具体推导过程可以找一本讲解非线性面板数据模型的教科书参考。由于线性模型可以通过一阶差分或者within transformation比较容易地控制individual fixed effects，建议尽可能使用linear panel data method。至于Hausman test，由于同样依赖于较强的假设，不必太过在意。在实现一致估计方面，FE估计占优于RE估计；再加上现在的实证研究样本量往往很大，对FE估计可能造成的估计效率的损失容忍度比较高，选FE估计即可。

往期回顾：

互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题

互助问答第229期：关于实证分析的一个问题

互助问答第228期：关于共同前沿生产函数模型和方法的问题

互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题

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本期解答人：张川川老师

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