互助问答第238期：三个问题汇总

问题一：老师您好！我现在样本量有210个，样本有两个变量。根据滞后阶数选择标准需要建立两变量的var(9)模型，数据量是否足够？如果写到文章中会不会受到怀疑？建立var模型时参数个数和数据量的关系，一般来说有什么标准吗？

问题二：尊敬的老师，您好！面板数据，N=48，T=11，自变量中存在不随时间变化的变量，因此想使用长面板数据的随机效应模型，但命令是什么呀？另外对于对于n=48，t=11的面板数据，我用FGLS方法进行估计，发现如果加入了lndis（地理距离）这一不随时间的变量，常数项就被omitted了，我的命令代码格式是：xtgls 因变量 自变量 i.id t, panels(cor) corr(psar1) 如果我在命令里去掉i.id（个体虚拟变量，用来控制固定效应的），常数项就不会omitted，想请教一下，是不是自变量里有不随时间变化的变量（地理距离），就不能加i.id到命令代码里？或者，i.id是必须加的，常数项被omitted掉没有关系，在论文里不必列出常数项这一栏？

问题三：尊敬的老师，您好！我在使用psmdid进行分析，看到大部分文章都是用1对1或者1对多的最近邻匹配，并且要先匹配再差分，但是我在陈强老师的高级计量经济学中看到，可以先手工进行期前期后差分，然后再用差分好的截面数据进行psm匹配计算ATT,这样不就实现了两次差分吗，或者也可以用diff自动进行psmdid，但是diff的缺陷是只能进行核匹配并且控制变量和匹配变量必须是一样的。但是论文里面貌似没有人用过先进行手工期前期后差分，然后再用差分好的截面数据进行psm匹配计算ATT的方法，也没有人用过diff命令直接psmdid，所以就很困惑，觉得大家使用的psmdid的方法是不是错了。

1.数据量是够的。建立var模型时参数个数和数据量的关系一般根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。

2.对于你这些问题，随机效应命令是 xtreg y x1 x2 ,re；而固定效应模型这样写：reg y x1 x2 i.id i.year，你尝试下看看。

3.建议手工，具体参考学术苑公众号之前关于PSM—DID的帖子。PSM后只有满足平行趋势，才可以DID，diff这个命令做不到这个检验。

往期回顾：

互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题

互助问答第229期：关于实证分析的一个问题

互助问答第228期：关于共同前沿生产函数模型和方法的问题

互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题

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本期解答人：谢杰老师

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