信用风险的定义

信用风险指的是借款人因无法偿还贷款或履行合同承诺而出现损失的可能性。传统上，它与贷款人无法归还所欠利息和本金而产生的风险有关，影响现金流量并增加组合成本。准确预测谁将违约是不可思议的。尽管如此，适当的评估和风险管理可以通过降低损失的严格程度来帮助您在很大程度上减轻此类信用风险。

解释

当任何贷方提供抵押贷款、信用卡或其他类似贷款等贷款时，存在借款人可能无法偿还贷款金额的可避免风险。此外，如果公司向客户提供此类信贷，则同样存在客户不还款的风险。它还包含其他相关风险，例如债券发行人可能无法在到期时付款以及因保险公司无力赔偿索赔而产生的风险。有利可图的市场中较高水平的信用风险将与较高的借贷成本相关联。因此，在技术上对其进行评估以将此类风险降低到一定程度。

如何衡量信用风险？

计算信用风险损失的一种适度方法是计算预期损失，它是违约概率 (PD)、违约风险敞口 (EAD) 和违约损失率 (LGD) 减一的乘积。

数学公式如下 

信用风险示例

下面给出以下示例：

假设一家名为 XYZ Bank Ltd 的银行向一家房地产公司提供了 250,000 美元的贷款。根据银行信用评估，公司根据所见证的行业周期性被评为“A”级。

让我们根据以下详细信息计算 XYZ Ltd 的预期损失：

解决方案：

信用风险的类型

信用风险是贷款机构在提供信贷之前进行大量信用评估的原因。信用风险可大致分为三类。

• 信用违约风险：信用违约风险包括当借款人无能力全额归还该笔款项或借款人自到期日起超过 90 天但仍未还款时，贷款人遭受的损失。

• 集中风险：集中风险来自对任何个人或团体的大量敞口，因为任何不利事件都可能造成重大损失。它主要与任何个别行业或公司有关。

• 国家风险：国家风险是指主权国家隔夜停止支付外币承诺而导致违约的风险。宏观经济成就主要影响国家风险。它也被称为主权风险。

信用风险的成因

信用风险在贷款过程中根深蒂固。伴随着信用，风险也随之而来。对于违约概率最大的小借款人，此类风险更大。信用风险的主要原因在于贷款人对该风险的评估不当。

大多数贷方更愿意只向特定借款人提供贷款。这导致信贷集中，包括向单个借款人、一组相关借款人、特定行业或部门提供贷款。

信用风险缓解

提供贷款的机构必须考虑以下几点来降低信用风险，包括：

基于风险的定价：定价应基于承担的风险量。贷款人可以向那些更有可能违约的人收取高利率。这种做法可以在很大程度上减轻违约造成的损失。

盟约：贷方可以以称为盟约的协议形式在借款人身上作出规定。例如，

• 定期报告借款人的财务状况。

• 在借款人的债务权益比率或利息覆盖率发生不利变化的情况下提前还款。

• 在小借款人不可避免的违约风险的情况下，多元化贷款人面临高概率水平。贷款人可以通过分散借款人的资金池来降低信用风险。

信用保险与信用替代：信用保险被广泛运用以降低信用风险。这些合同将风险从贷方转移到保险公司以换取付款。信用衍生品的最一般形式是信用违约掉期。

信用风险的用途

• 信用风险分析是一种为确认借款人的还款能力而进行的审查。

• 信用风险推断个人偿还欠款的能力；贷方通常会进行各种评估，以减轻在可预见的未来可能出现的任何损失。

• 贷方可以通过适当评估此类信用风险来降低损失的可能性，从而降低可量化的损失概率。

优点

下面给出了一些优点：

• 良好的信用风险管理方案提高了预见能力，有助于评估每笔交易中的潜在风险。

• 银行使用信用风险模型来检查可以为潜在借款人或新借款人提供资金的贷款程度。

• 信用风险管理是传统期权定价技术的替代方法。

缺点

下面给出了一些缺点：

• 风险管理可能是一个非常昂贵的系统。

• 尽管有一些定量技术可以评估信用风险，但此类决策并不准确，因为不可能彻底评估风险。

• 通常，贷方将一种严格的模型应用于所有缓解方法，这是错误的。

结论

如今，技术创新改善了信用风险管理。这些技术提高了作为 巴塞尔协议Basel III 执行的衡量、识别和调节信用风险的熟练程度。

如果大家对信用风险评分卡各种细节感兴趣，欢迎大家收藏课程《python金融风控评分卡模型和数据分析》，此课程会满足你对信用评分卡所有好奇和疑问。

如果有更高需求朋友可联系up主，例如研究生，博士生论文，企业建模需求。

版权声明：文章来自公众号(python风控模型),未经许可，不得抄袭。遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。