【高频考点】中级经济师《经济基础知识》：国际金融监管协调

【高频考点】国际金融监管协调

(一) 1988年巴塞尔报告(旧巴塞尔资本协议)确认了监督银行资本的可行的统—标准。

1.资本组成

(1)核心资本（一级资本)∶实收股本、公开储备，至少占全部资本的50%。

(2）附属资本(二级资本)︰未公开储备、资产重估储备、普通准备金、呆账准备金、混合资本工具、长期次级债券。

⒉风险资产权重:根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋予它们不同的权重，即0%、10%、20%、50%和100%。权重越大，表明该资产的风险越大。

3.资本标准:资本与风险加权资产的比率不得低于8%，核心资本比率不得低于4%。

4.过渡期安排:1987年底~1992年底为实施过渡期。

(二)2003年新巴塞尔资本协议

三大支柱:最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束。

(三)2010年巴塞尔协议Ⅲ

体现了监管新思维(微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合);确立了监管新标杆(资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行、长期影响与短期效应统筹兼顾)

1.资本充足率

(1）超额资本要求:留存超额资本和反周期超额资本。

(2）新标准实施后，正常情况下，商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%。

2.杠杆率:3%(—级资本/总资产)

3.流动性风险量化

(1）流动性覆盖率:用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。

(2）净稳定融资比率:用于度量中长期内银行解决资金错配的能力，它覆盖整个资产负债表，目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。

4.过渡期:为期8年(2011~2018) 。

[例题.多选]被称为2003年新巴塞尔协议"支柱”的内容包括()。

A.最低资本要求

B.监管当局的监督检查

C.市场约束

D.资本组成

E.风险资产权重

[答案]ABC

[解析]本知识点在2013年也考过多选，在2006、2007年考过单选。在新巴塞尔资本协议中，最引人注目的是该协议推出的最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容，被称为巴塞尔协议的‘三大支柱"。