计划

创造事物最困难的部分是弄清楚事物应该如何运作。 这个思路应该表述得非常清楚，如此我们就能按需创建最低代码，因为若是创建的代码越复杂，出现运行时错误的可能性就越大。 考虑到这一点，我尝试让代码变得非常简单，但依旧最大可能地利用 赫兹股票量化软件提供的功能。 该平台非常可靠，它在不断进行测试，故此错误不会出现在平台一端。

代码将采用 OOP（面向对象编程）。 这种方法能够隔离代码，并促进其维护和未来的开发，预防我们想要添加新功能，并进行改进。赫兹股票量化软件

尽管本文讨论的 EA 是出于在 B3（巴西交易所）上进行交易而设计的，特别是为期货（迷你指数和迷你美元）交易而设计的，但只需略微修改即可扩展到所有市场。 为了另事情变得更简单，且不必列举或检查交易资产，我们将使用以下枚举：

enum eTypeSymbolFast {WIN, WDO, OTHER};

如果您想交易其它资产，需用到某些特殊功能，请将其添加到枚举之中。 这也需要在代码中做一些微小的修改，但用枚举会更容易一些，因为它还降低了出错的可能性。 代码中一个有趣的部分是 AdjustPrice 函数：赫兹股票量化软件

  double AdjustPrice(const double arg)
    {
     double v0, v1;
     if(m_Infos.TypeSymbol == OTHER)
        return arg;
     v0 = (m_Infos.TypeSymbol == WDO ? round(arg * 10.0) : round(arg));
     v1 = fmod(round(v0), 5.0);
     v0 -= ((v1 != 0) || (v1 != 5) ? v1 : 0);
     return (m_Infos.TypeSymbol == WDO ? v0 / 10.0 : v0);
    };

此函数将调整价格中用到的数值，从而在图表准确定位价格线。 为什么我们不能简单地在图表上放一条线呢？ 这是因为一些资产在价格之间存在一定的阶梯。 对于 WDO (迷你美元) 这个阶梯是 0.5 个点。 对于 WIN (迷你指数) 个阶梯是 5 个点，而对于股票，它是 0.01 个点。 换言之，不同资产的点数值不同。 它会把价格调整为正确的即时报价数值，从而该数值能在订单中正确使用，否则填写有错的订单会被服务器拒绝。赫兹股票量化软件

若无此函数，可能很难知道订单中所采用的数值是否正确。 故而，服务器就会通知订单填写错误，并阻止其执行。 现在，我们继续讨论智能交易系统的核心函数：CreateOrderPendent。 函数如下：

  ulong CreateOrderPendent(const bool IsBuy, const double Volume, const double Price, const double Take, const double Stop, const bool DayTrade = true)
    {
     double last = SymbolInfoDouble(m_szSymbol, SYMBOL_LAST);
     ZeroMemory(TradeRequest);
     ZeroMemory(TradeResult);
     TradeRequest.action        = TRADE_ACTION_PENDING;
     TradeRequest.symbol        = m_szSymbol;
     TradeRequest.volume        = Volume;
     TradeRequest.type          = (IsBuy ? (last >= Price ? ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : ORDER_TYPE_BUY_STOP) : (last < Price ? ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : ORDER_TYPE_SELL_STOP));
     TradeRequest.price         = NormalizeDouble(Price, m_Infos.nDigits);
     TradeRequest.sl            = NormalizeDouble(Stop, m_Infos.nDigits);
     TradeRequest.tp            = NormalizeDouble(Take, m_Infos.nDigits);
     TradeRequest.type_time     = (DayTrade ? ORDER_TIME_DAY : ORDER_TIME_GTC);
     TradeRequest.stoplimit     = 0;
     TradeRequest.expiration    = 0;
     TradeRequest.type_filling  = ORDER_FILLING_RETURN;
     TradeRequest.deviation     = 1000;
     TradeRequest.comment       = "Order Generated by Experts Advisor.";
     if(!OrderSend(TradeRequest, TradeResult))
       {
        MessageBox(StringFormat("Error Number: %d", TradeResult.retcode), "Nano EA");
        return 0;
       };
     return TradeResult.order;
    };

该函数非常简单，就是为了安全而设计的。 我们将在这里创建一个 OCO（一笔取消其它）订单，该订单将被发送到交易服务器。 请注意，我们使用的是 LIMIT（限价） 或 STOP（破位） 订单。 这是因为这类订单更简单，即使在价格突然波动的情况下也能保证执行。

所采用用的订单类型取决于交易工具的执行价格和当前价格，以及您入场操作是买入还是卖出。 这是通过以下方式实现的：

TradeRequest.type = (IsBuy ? (last >= Price ? ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : ORDER_TYPE_BUY_STOP) : (last < Price ? ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : ORDER_TYPE_SELL_STOP));

通过在以下代码行中指定交易工具，也可以创建 CROSS（交叉）订单：

TradeRequest.symbol = m_szSymbol;

但在这样做时，您还需要添加一些代码，以便通过交叉订单系统处理持仓或挂单，因为您会有一个“错误”的图表。 我们来看一个示例。 您可以在完整指数图表（IND）上交易迷你指数（WIN），但若您在 IND 图表上使用 MetaTrader 5 时，它不会显示持仓或 WIN 挂单。 因此，有必要添加代码，从而令订单可见。 这可以通过读取持仓数值，并在图表上用线条示意来实现。 这在交易和跟踪品种交易历史时非常有用。 例如，当您使用 CROSS（交叉）订单时，您可以依据 WIN$ 图表（迷你指数历史图表）交易 WIN（迷你指数）。赫兹股票量化软件

接下来，请注意以下代码行：

     TradeRequest.price         = NormalizeDouble(Price, m_Infos.nDigits);
     TradeRequest.sl            = NormalizeDouble(Stop, m_Infos.nDigits);
     TradeRequest.tp            = NormalizeDouble(Take, m_Infos.nDigits);

这三行将创建OCO订单止损水平和持仓未平仓价格。 如果您交易的是短线订单（可能只持续几秒钟），不使用 OCO 订单是不可取的，因为波动会令价格在点位间跳转时，没有明确的方向。 当您采用 OCO 时，交易服务器自身会关注我们的仓位。 OCO 订单如下所示。

编辑搜图

在编辑窗口中，相同的订单如下所示：

编辑搜图

一旦填完所有必填字段后，服务器将接管订单。 一旦达到最大盈利或最大亏损，系统将平仓。 但若您没有指定最大盈利或最大亏损，订单可能会一直保持，直到另一个事件发生。 如果订单类型设置为日内交易，系统将在交易日结束时关闭。 否则，该笔持仓将继续持有，直到您手动平仓，或者直到没有更多资金来保有持仓。

一些智能交易系统使用订单来平仓：一旦开仓，就会发送一笔逆反的订单，在指定的点位平仓，且交易量相同。 但在某些情况下，这可能不起作用，因为如果资产在交易期间出于某种原因进入拍卖，则挂单可能会被取消，并应予以替换。 这将另 EA 操作复杂化，因为您需要加入检查哪些订单处于有效状态，哪些订单处于无效状态；如果出现任何错误，若无任何标准则 EA 将会一笔接一笔地发送订单。赫兹股票量化软件

  void Initilize(int nContracts, int FinanceTake, int FinanceStop, color cp, color ct, color cs, bool b1)
    {
     string sz0 = StringSubstr(m_szSymbol = _Symbol, 0, 3);
     double v1 = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
     m_Infos.Id = ChartID();
     m_Infos.TypeSymbol = ((sz0 == "WDO") || (sz0 == "DOL") ? WDO : ((sz0 == "WIN") || (sz0 == "IND") ? WIN : OTHER));
     m_Infos.nDigits = (int) SymbolInfoInteger(m_szSymbol, SYMBOL_DIGITS);
     m_Infos.Volume = nContracts * (m_VolMinimal = SymbolInfoDouble(m_szSymbol, SYMBOL_VOLUME_MIN));
     m_Infos.TakeProfit = AdjustPrice(FinanceTake * v1 / m_Infos.Volume);
     m_Infos.StopLoss = AdjustPrice(FinanceStop * v1 / m_Infos.Volume);
     m_Infos.IsDayTrade = b1;
     CreateHLine(m_Infos.szHLinePrice, m_Infos.cPrice = cp);
     CreateHLine(m_Infos.szHLineTake, m_Infos.cTake = ct);
     CreateHLine(m_Infos.szHLineStop, m_Infos.cStop = cs);
     ChartSetInteger(m_Infos.Id, CHART_COLOR_VOLUME, m_Infos.cPrice);
     ChartSetInteger(m_Infos.Id, CHART_COLOR_STOP_LEVEL, m_Infos.cStop);
    };

上面的例程负责初始化用户指示的 EA 数据 — 它创建一笔 OCO 订单。 我们只需要在这个程序中做以下修改。

m_Infos.TypeSymbol = ((sz0 == "WDO") || (sz0 == "DOL") ? WDO : ((sz0 == "WIN") || (sz0 == "IND") ? WIN : OTHER));

在此，如果您需要一些特定的信息，我们将在当前品种的基础上添加交易品种类型。

     m_Infos.Volume = nContracts * (m_VolMinimal = SymbolInfoDouble(m_szSymbol, SYMBOL_VOLUME_MIN));
     m_Infos.TakeProfit = AdjustPrice(FinanceTake * v1 / m_Infos.Volume);
     m_Infos.StopLoss = AdjustPrice(FinanceStop * v1 / m_Infos.Volume);

以上三行是为了正确创建订单而进行的必要调整。 nContracts 是一个杠杆系数，选取 1、2、3 等值。 换句话说，您不需要知道要交易品种的最小交易量。 您真正需要的就是指出这个最小交易量的杠杆系数。 例如，如果所需的最小交易量为 5 份合同，并且您指定的杠杆系数为 3，则系统将开立 15 份合约的订单。 基于用户指定的参数，另外两行相应地设置了止盈和止损。 级别随订单交易量调整：如果订单增加，级别降低，反之亦然。 有了这段代码，您在开仓时就不必进行计算 — EA 会自行计算所有东西：您指示 EA 交易的金融工具，杠杆系数，您想赚多少钱，准备亏损多少钱，而 EA 将为您创建一笔相应的订单。

  inline void MoveTo(int X, int Y, uint Key)
    {
     int w = 0;
     datetime dt;
     bool bEClick, bKeyBuy, bKeySell;
     double take = 0, stop = 0, price;
     bEClick  = (Key & 0x01) == 0x01;    //Left mouse button click      bKeyBuy  = (Key & 0x04) == 0x04;    //Pressed SHIFT      bKeySell = (Key & 0x08) == 0x08;    //Pressed CTRL      ChartXYToTimePrice(m_Infos.Id, X, Y, w, dt, price);
     ObjectMove(m_Infos.Id, m_Infos.szHLinePrice, 0, 0, price = (bKeyBuy != bKeySell ? AdjustPrice(price) : 0));
     ObjectMove(m_Infos.Id, m_Infos.szHLineTake, 0, 0, take = price + (m_Infos.TakeProfit * (bKeyBuy ? 1 : -1)));
     ObjectMove(m_Infos.Id, m_Infos.szHLineStop, 0, 0, stop = price + (m_Infos.StopLoss * (bKeyBuy ? -1 : 1)));
     if((bEClick) && (bKeyBuy != bKeySell))
        CreateOrderPendent(bKeyBuy, m_Infos.Volume, price, take, stop, m_Infos.IsDayTrade);
     ObjectSetInteger(m_Infos.Id, m_Infos.szHLinePrice, OBJPROP_COLOR, (bKeyBuy != bKeySell ? m_Infos.cPrice : clrNONE));
     ObjectSetInteger(m_Infos.Id, m_Infos.szHLineTake, OBJPROP_COLOR, (take > 0 ? m_Infos.cTake : clrNONE));
     ObjectSetInteger(m_Infos.Id, m_Infos.szHLineStop, OBJPROP_COLOR, (stop > 0 ? m_Infos.cStop : clrNONE));
    };

上述代码将显示要创建的订单。 它使用鼠标来显示订单将要放置的价位。 您还要通知 EA 是想买入（按住 SHIFT 键），还是想卖出（按住 CTRL 键）。 一旦单击鼠标左键后，此时将创建一笔挂单。

如果您需要显示更多数据，例如盈亏平衡点，请将相关对象添加到代码之中。

现在我们拥有了一个完整的 EA，它可以工作，并创建 OCO 订单。 但这里的一切并非都是完美的...

问题出在 OCO 订单

OCO 订单存在一个问题，这并非 赫兹股票量化软件系统或交易服务器的故障。 它与市场中不断出现的波动性本身有关。 从理论上讲，价格应该是线性波动的，没有回滚；但有时我们会遇到高波动性，这会在烛条内部造成跳空缺口。 当这些跳空缺口出现在止损或止盈订单的价位时，这些点位将不会被触发，因此，将不会平仓。 当用户移动这些点位时，价格也可能超出止损和止盈形成的走廊。 在这种情况下，订单也不会平仓。 这是一种非常危险的状况，无法预测。 作为一名程序员，您必须提供一个相应的机制，以尽量减少可能的危害。

为了刷新价格，并试图将其维持在走廊内，我们将使用两个子例程。 第一个如下：

  void UpdatePosition(void)
    {
     for(int i0 = PositionsTotal() - 1; i0 >= 0; i0--)
        if(PositionGetSymbol(i0) == m_szSymbol)
          {
           m_Take      = PositionGetDouble(POSITION_TP);
           m_Stop      = PositionGetDouble(POSITION_SL);
           m_IsBuy     = PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY;
           m_Volume    = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
           m_Ticket    = PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
          }
    };

它将在 OnTrade 中被调用，即 MetaTrader 5 在每次持仓变化时调用的函数。 下一个要用到的子例程则由 OnTick 调用。 它检查并确保价格在走廊范围内，或在 OCO 订单的范围内。 其如下所示：

  inline bool CheckPosition(const double price = 0, const int factor = 0)
    {
     double last;
     if(m_Ticket == 0)
        return false;
     last = SymbolInfoDouble(m_szSymbol, SYMBOL_LAST);
     if(m_IsBuy)
       {
        if((last > m_Take) || (last < m_Stop))
           return ClosePosition();
        if((price > 0) && (price >= last))
           return ClosePosition(factor);
       }
     else        {
        if((last < m_Take) || (last > m_Stop))
           return ClosePosition();
        if((price > 0) && (price <= last))
           return ClosePosition(factor);
       }
     return false;
    };

这个代码片段非常关键，因为它将在每次即时报价变化时执行，因此它必须尽可能简单，以便尽可能高效地执行计算和测试。 请注意，虽然我们将价格维持在走廊内，但我们也会检查一些有趣的东西；如果需要，可以删除这些东西。 我将在下一章节中解释这个附加测试。 在这个子程序中，我们有以下函数调用：