互助问答第371期：弱工具变量检验问题

弱工具变量检验问题

用xtivreg2检验工具变量，遇到了临界值汇报 not available。我的模型里有三个内生变量、分别选取了三个工具变量（uw是交互项）。回归结果如下：

根据我搜集的信息：

                                             

但是，并没有具体说明在论文中的处理。所以，

（1）在我的第一阶段回归中，三个工具变量的F统计量是均大于10的，可以用来说明弱工具变量问题不大吗？但是书上说F统计量是大于10的适用于一个内生变量。

（2）改变个数？当我把其中一个内生变量设定为外生，此时就没了上述问题，但这样在理论上不好解释。

（3）换别的工具变量或者估计方法？

（4）如果仅用xtivreg命令，可以仅在论文中说明第一阶段的回归中，各工具变量的系数显著不为0，所以工具变量有效吗？（每一个内生变量我选取的那个工具变量是显著的，但是stata是把三个工具变量都纳入了回归）

（1）不能。多工具变量时，工具变量有效性指的是联合显著程度，不是单独显著程度，而且临界值10确实只适用于一个内生变量的情形。

（2）和（3）：该怎么做就怎么做，模型设定和估计方法不应受到软件技术性问题的影响。

（4）建议用其他命令检验，比如weakiv。

往期回顾：

互助问答第370期：关于PSM-DID的问题

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