互助问答第43期：工具变量的边际效应问题
背景：
老师好！我在Stata15中用ivprobit , twostep来处理内生性问题，执行
margins, dydx(*) predict(pr)命令后，stata提示“probabilities not available with two-step estimator”。但当我去掉predict(pr)后，stata报告的仍然是
ivprobit , twostep的估计系数。
随后我还尝试了ivprobit , vce( )，虽然MLE法可以用margins, dydx(*)
predict(pr)计算平均边际效应，但报告的结果中，不仅有内生变量的边际效应，还计算了工具变量的边际效应。而且使用weakiv进行弱工具变量检验时，Stata却又要求使用twostep，因此陷入两难境地。
问题：
（1）有没有在ivprobit , twostep估计后，可以计算各个变量平均边际效应的方法和命令？
回答：没有
（2）如果没有，我是否可以在研究中仅仅把ivprobit , twostep用于处理内生性问题，但不计算平均边际效应呢？对于ivprobit，边际效应是必须报告的内容吗？
回答：边际效应不是必须报告的内容，你可以不计算平均边际效应。
（3）怎么理解ivprobit在MLE方法下计算的平均边际效应中，还报告了工具变量的边际效应，我在Stata的参考手册中所举的例子中也发现了这一现象，截图如下。
回答：不需要关注工具变量的边际效应。
学术指导：张晓峒老师
本期解答：曹晖老师
编辑小编：统计小妹
统筹小编：易仰楠
技术小编：知我者
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