FRM考试知识点介绍：Basel II与全面风险管理！

Basel II是FRM考试中的重要内容，对于一些FRM小白来说，想要更好的掌握其内容，就应该了解Basel  II与全面风险管理需要掌握的内容有哪些？下面给大家总结的知识点：

1997年亚洲金融危机爆发，整个世界金融业开始出现此起彼伏的动荡。这使得金融界再次警醒，进一步深入考虑风险管理与控制的问题。特别是1998年10月美国长期资本管理公司（LTCM)发生巨额损失事件。在这一事件中，有些遭受损失的机构是国际着名的大银行。此外这一系列震惊世界金融业的风险事件出现了一些新特点，即损失不再是由单一的风险因素所造成的，而是由信用风险和市场风险等混合因素造成的。

由于以前的各种风险测量和评估模型是针对单一风险的，有其自身的局限性，这就促使人们更加重视市场风险和信用风险的综合测量模型以及操作风险的量化问题，由此全面风险管理模式开始进入了人们的研究视野。

2004年，美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会（The Committee of Sponsoring Organizations of the  Treadway Commission，COSO）通过完善内部控制框架，并提出了全面风险管理框架；CARP  也先后提出全面风险管理的框架，全面风险管理成为这个时期风险管理的主要特征。

2006年，巴塞尔委员会提出取代Basel I的资本充足率框架，该举措被称Basel II。在Basel II  中，提出了以资本充足率、监管部门监督检査和市场纪律为三大支柱的新资本监管框架草案，这一协议反应了这一时期的特征，反映了全面的风险管理需要。Basel  II规定的最低资本仍保留8％，但改进了风险加权方法。与Basel I相比，Basel II对风险的敏感性更高，真正确立了资本与风险之间的动态联系机制。Basel  II 还引入了监管银行审查的标准以及披露要求，以通过透明度加强市场纪律。

FRM考试的内容就分享这么多，考生如果对FRM考试还有更多的疑问，可以文章评论一起学习探讨！