互助问答第127期：关于系统GMM模型的问题

尊敬的老师您好！

（1）书上的系统GMM估计案例中，不随时间变化的变量没有包含在估计模型中，但是我想使用的是引力模型，“地理距离”这个不随时间变化的解释变量该如何处理？（放在系统GMM代码命令的哪个部分？放到外生变量里面么？）

（2）在使用系统GMM估计模型时，如何区分自己的模型中哪些解释变量是前定解释变量、哪些是外生变量？

我的想法是：

根据系统GMM模型的设定，把经过试验认为和被解释变量相关性不大的解释变量作为外生变量，没有滞后项的内生解释变量作为内生解释变量，有滞后项的内生解释变量作为前定解释变量（包括其本身和其所有滞后阶数项），其中哪些内生解释变量需要成为前定解释变量可以根据结果自己不断调试。

不知道我的这种思路是否正确？如果正确，怎么判断自己在调试后，对解释变量的划分是合理的？

（3）在确定外生解释变量时，是否有合适的方法可以一个个对解释变量进行分别检验，确定其是否有内生性；还是说不存在这样的办法，只能先通过机理判断，再对变量进行微调？（同样地，怎么判断自己在调试后，对解释变量的划分是合理的？）

感谢您百忙之中，为我解答疑问，谢谢！

（1）直接放入自变量列表即可，系统会自动处理。

（2）和（3）实际上是一个问题，判断自变量是外生变量还是前定变量，需要依靠理论和常识。如果自变量是外生的，把它当做外生或前定变量在大样本情形下不影响一致性。如果自变量是前定的，把它当做外生变量就会诱发估计偏误。所以，在样本足够大的情形下，把自变量当做前定变量是比较稳妥的做法（除非非常确定自变量是严格外生的），一来估计结果是一致的，二来实际情形下变量也很难是严格外生的。

往期回顾：

互助问答第126期：模型数据小解

互助问答第125期：stata：关于用随机前沿分析法计算银行利润效率

互助问答第124期：大N小T面板回归问题和空间计量LM检验问题

互助问答第123期：贫困脆弱性指数波动不均匀问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

统筹：易仰楠

编辑：孙婷婷

技术：林毅