互助问答第15期：似不相关回归模型（SUR）与联立方程相关的Stata操作

问题1：似不相关回归模型（SUR）与联立方程的主要区别是什么？

答案1：

       SUR模型的方程右边不包含被解释变量，一般每个方程的解释变量相同；而联立方程右边包含被解释变量。

问题2：面板数据若用联立方程组估计，需要用xtdata处理，去除个体效应吗？内生性、截面相关、跨方程约束条件等检验是否都要做，具体涉及到哪些Stata命令？

答案2：

       面板数据使用联立方程估计，有多种做法。使用xtdata处理的问题是可能会导致标准误的估计错误，从而导致显著性水平更倾向于显著。此外，对于联立方程模型，一个方程用工具变量法进行估计也是可以的，这样做一方面排除了其他方程的错误设定对于某一个单独方程的一致性的影响，另外一方面可以使用reghdfe等命令很好的处理固定效应，也可以很方便的进行聚类标准误，因而联立方程使用单方程估计是一个比较方便的做法。当然如果需要做跨方程的假设检验，还是需要联立起来进行估计的。

       联立方程模型中存在内生性的时候可以使用reg3命令，命令后面加ireg3选项的好处是迭代的计算协方差矩阵，可以达到理论上的最有效估计，当然这样做是有一定代价的。具体可以参考Wooldridge的《横截面与面板数据的经济计量分析》相关章节。

       补充：一般情况下，联立方程组都能用 2SLS 估计，所以可以考虑使用命令xtivreg。xtivreg就是处理内生性，截面相关就是在命令后面用cluster。

问题3：若假定为SUR模型，但存在内生性时，能否用3SLS~ireg3命令估计？

答案3：

       SUR的内生性来自遗漏变量和测量误差，不需要使用3SLS。

学术指导：张晓峒老师 

本期解答人：曹晖老师  慧航  中关村大街

编辑：鹏飞  统计小妹  Jensen

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