互助问答第375期：关于PSM-DID的问题

关于PSM-DID的问题

我目前的数据集是2015-2019的五期独立截面调查数据，政策干预样本（省份）的时间发生在2016、2017年。我想用DID方法来估计政策干预对Y的影响。由于我的政策干预变量与Y之间可能存在互为因果，即存在自选择偏差问题，我想引入PSM来解决这个问题。但是在做PSM-DID分析过程中，遇到以下2个问题：

（1）做PSM分析的时候是对每期截面数据进行PSM分析之后，再将落在共同区间的样本保留合并成一个新的数据集进行DID分析，还是可以在两期或几期混合数据中直接进行PSM，然后进行DID分析？

（2）我尝试了下PSM，按照一些文献中提到原则，同时引入了对政策变量和结果变量Y具有影响的诸多变量（大约10来个）作为协变量进行匹配，但可能由于引入的协变量太多，匹配后的平衡性检验结果总是不好，很多协变量匹配后的差异反而变得更大了（且显著）。因此，想请问做PSM分析的时候，协变量应该如何选择更合适呢？能否处于平衡性考虑剔除掉个别协变量？

（1）可以使用第三方命令diff直接操作，无需手动操作每一步。

（2）如果平衡性检验结果不好，不是因为协变量加得太多，而是加得太少。加入某个协变量不够平衡，可以尝试把这个协变量拆解为更一般的形式——例如加入高阶项和它与其他变量的交互项等。

往期回顾：

互助问答第374期：如何解释交互项的调节作用

如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，有三条途径可以到达我们手里：一是请及时发到邮箱szlw58@126.com；二是加入论文导向计量群（现有10个群）；三是直接在微信公众号平台后台留言。专业委员会有40多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）

如果您想成为问题解答者，在帮助他人过程中巩固自己的知识，请发邮件至szlw58@126.com（优先）或给本公众号留言或加微信793481976给群主留言，我们诚挚欢迎热心的学者和学生。具体招募信息请参见：实证研究互助平台志愿者团队招募公告

鲜活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢，请提出您的问题，也请转发推广！

（欢迎转发，欢迎分享；转载请注明出处，引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权，原创文章最早发表于“学术苑”。任何侵权行为将面临追责！）

学术指导：张晓峒老师 Ben Lambert

本期解答人：中关村大街

编辑：张咪

统筹：左川 易仰楠

技术：刘子瑗

全文完，感谢您的耐心阅读

请顺手点个“在看”吧~

阅读原文