互助问答第48期：面板数据的PSM问题

问题：

各位老师：

你们好！我在做面板数据的PSM时遇到了一个问题，

我希望匹配的控制组与处理组在时间上处于同一期。我采用stata中如下循环进行匹配：

forvalue obs=1/48{

psmatch2 treat Xlag2 if obs==`obs',out(Y) logit neighbor(1) caliper(0.001)  

}

 

Obs代表季度（我的数据是季度数据），我想在PSM后做DID，并参考文献中所说的“使用事件发生前两期的协变量”，我用的是滞后两期的协变量Xlag2。但是运行过程中，出现no observation的错误提示，并且在我将按季度匹配放松到按年度匹配后，依旧出现no observation。但是如果我直接匹配，不限制控制组的时间，则可以得到匹配结果。我想知道如果我想得到控制组与处理组时间一致的匹配结果，有没有什么解决方案？

另外，我的处理组共352个数据，控制组有87550个数据（其中包括处理组公司的其他季度观测值），我不知道这个no observation是否与我的样本有关。

上述问题后续：

我减少协变量个数后，no observation的问题得到了解决，但是我采用如下代码，得到匹配成功的处理组和控制组时，发现匹配成功的样本很少：

gen  treat_new1=0

forvalue year=2007/2018{

psmatch2 treat Xlag2 if year==`year',out(Y) logit neighbor(1) caliper(0.001)  

replace treat_new1=1 if treat==1 & _weight!=.

replace treat_new1=. if _weight==.

}

其中，treat_new1=1代表匹配成功的处理组，treat_new1=0代表对应的控制组，我通过sum treat_new1，发现，似乎只有最后一年匹配成功的处理组和控制组的结果计入了treat_new1中。我觉得可能是代码有写错的地方，因为自己stata水平不是很高。希望老师们看看是不是循环的代码有错？

希望得到老师们的耐心解答，谢谢！

 回答：

 Caliper()放大，neighbor()放大，即可。1:1匹配，给定你的treatment group观测值明显小于control group，caliper还设这么小，一个都匹配不到也不奇怪。

后续问题的解决方案也是改neighbor()，改caliper()！！

本期解答人：曹晖老师

编辑：统计小妹  

统筹：易仰楠

技术：知我者  

往期回顾

互助问答第47期：政策时点不一致DID的问题

互助问答第28期：二值变量及倾向得分匹配PSM问题

互助问答第45期：VAR模型及面板泊松回归系数差异检验问题

互助问答第44期：交互项系数和调节效应存在问题

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