术语

巴塞尔协议:Basel Accord

巴塞尔银行监管委员会( Basel Committee on Bank Supervision (BCBS)

前言

目前互联网充斥着对资本谴责，资本吞噬着实体经济，资本家剥夺了人民财富，资本超高了房价，资本超高了股价。作者认为这些观点并不全面。资本有两面性，即资本有逐利性，资本也是实体经济发展血液。如果金融监管有漏洞，资本会流向短期获利渠道，例如房地产和股票市场。如果金融监管到位，国家宏观经济发展策略合理，资本就会流入各个实体产业，经济蓬勃发展，社会发展欣欣向荣。没有资本流入的地方将荒废萧条。

资本只是一种金融工具，资本是行善还是作恶要看政府各部门执政能力，特别是金融监管能力。

什么是巴塞尔协议？

巴塞尔协议是由巴塞尔银行监管委员会(BCBS)制定的一系列三项连续的银行监管协议（巴塞尔协议 I、II 和 III ）。通俗来讲巴塞尔协议是风控部的圣经；巴塞尔协议是教授银行如何保命的秘籍。

该委员会就银行和金融监管提出建议，特别是有关资本风险、市场风险和操作风险的建议。该协议确保金融机构有足够的账户资本来吸收意外损失。

关键要点

• 巴塞尔协议是指一系列三个国际银行业监管会议，为全球银行制定了资本要求和风险衡量标准。

• 这些协议旨在确保金融机构保持足够的账户资本来履行其义务并吸收意外损失。

• 最新的巴塞尔协议 III 于 2010 年 11 月达成一致。巴塞尔 III 要求银行拥有最低数量的普通股和最低流动性比率。

了解巴塞尔协议

巴塞尔协议是从 1980 年代开始经过数年制定的。BCBS 成立于 1974 年，是其成员国之间就银行监管事务进行定期合作的论坛。BCBS 将其最初的目标描述为“通过提高全球监管知识和银行监管质量来增强金融稳定性”。后来，BCBS 将注意力转向监督和确保银行和银行系统的资本充足率。

Basel I 协议最初是由G10 国家的中央银行家组织的，当时他们正致力于建立新的国际金融结构，以取代最近崩溃的布雷顿森林体系。巴塞尔协议的出台还源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。

这些会议被命名为“巴塞尔协议”，因为 BCBS 的总部设在位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(BIS)的办事处。成员国包括澳大利亚、阿根廷、比利时、加拿大、巴西、中国、法国、香港、意大利、德国、印度尼西亚、印度、韩国、美国、英国、卢森堡、日本、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、瑞士、瑞典、荷兰、新加坡、南非、土耳其和西班牙。

巴塞尔协议一

第一个巴塞尔协议，称为巴塞尔 I，于 1988 年发布，重点关注金融机构的资本充足率。资本充足风险（意外损失会伤害金融机构的风险），将金融机构的资产分为五个风险类别——0%、10%、20%、50%和100%。

根据巴塞尔协议 I，在国际上运营的银行必须保持至少等于其风险加权资产8% 的资本（一级 和 二级）。这确保了银行持有一定数量的资本来履行义务。 

例如，如果一家银行的风险加权资产为 1 亿美元，则需要保持至少 800 万美元的资本。一级资本是银行最具流动性和主要的资金来源，二级资本包括流动性较差的混合资本工具、贷款损失和重估准备金以及未披露的准备金。 

巴塞尔协议II

第二个巴塞尔协议，称为修订后的资本框架，但更为人所知的是巴塞尔 II，是对原始协议的更新。它侧重于三个主要领域：最低资本要求、对机构资本充足率和内部评估过程的监督审查，以及有效利用信息披露作为加强市场纪律和鼓励包括监督审查在内的健全银行实践的杠杆。这些重点领域统称为三大支柱。

Basel II 将一家银行的合格监管资本从两层划分为三层。级别越高，银行允许包含的次级证券就越少。每层必须占总监管资本的某个最低百分比，并用作计算监管资本比率的分子。

新的三级资本被定义为三级资本，许多银行持有这些资本以支持其源自交易活动的市场风险、商品风险和外汇风险。与一级和二级资本相比，三级资本包括更多种类的债务，但质量远低于两者中的任何一个。根据巴塞尔协议 III，三级资本随后被取消。

巴塞尔协议III

在2008 年雷曼兄弟倒闭和随之而来的金融危机之后，BCBS 决定更新和加强协议。BCBS 认为治理和风险管理不善、激励结构不当以及银行业过度杠杆化是导致崩溃的原因。2010 年 11 月，就资本和流动性改革方案的总体设计达成协议。该协议现在称为巴塞尔协议 III。

巴塞尔协议 III 是三大支柱以及额外要求和保障措施的延续。例如，巴塞尔协议 III 要求银行拥有最低数量的普通股和最低流动性比率。巴塞尔协议 III 还包括对协议所称的“系统重要性银行”或那些被认为“大到不能倒”的金融机构的额外要求。这样做，它摆脱了三级资本的考虑。

巴塞尔协议 III 的条款最终于 2017 年 12 月敲定，但由于 2020 年全球危机的影响，其实施被推迟，目前预计改革将于 2023 年 1 月生效。

总结

资本是逐利的，银行业务的特性决定了银行是一个高风险行业。巴塞尔协议的三个支柱包括：最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。

布雷顿森林体系补充说明

1944年7月，西方主要国家的代表在联合国国际货币金融会议上确立了该体系，因为此次会议是在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行的，所以称之为“布雷顿森林体系”。关贸总协定作为1944年布雷顿森林会议的补充，连同布雷顿森林会议通过的各项协定，统称为“布雷顿森林体系”，即以外汇自由化、资本自由化和贸易自由化为主要内容的多边经济制度，构成资本主义集团的核心内容。布雷顿森林体系核心就是美元与黄金挂钩，然后确立美元为全球通用货币。通俗来说就是确认美国是全球金融中心，世界各国以美元马首是瞻，石油等大宗型原材料交易都需要美元结算。1971年8月15日美国总统尼克松政府背信弃义，公然对全世界违约，宣告结束美元兑换黄金。从此美元失去黄金背书，成为债务货币，并不断超发，造成全球通货膨胀。

抛砖引玉

最后画龙点睛，马老师之前在一金融峰会上说巴塞尔协议是老年人病，束缚了资本发展，这是不符合现实和逻辑的。资本天生逐利；资本如果不被强监管，堵住各种投机漏洞，资本将淹没人间。只有金融监管到位，国家宏观经济发展策略合理，资本就会灌溉实体产业，经济蓬勃发展，社会欣欣向荣。

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