【PYTHON】金融实证分析 5

仅为个人学习金融实证所用。本文目标是研究A股市场的MAX异象。

计算（4）动量MOM、反转REV因子

利用月度数据来计算动量、反转因子，这里的动量是t时刻前6个月的累积收益率，反转是t时刻前1个月的收益率。

计算（5）beta因子

由于在CSMAR数据库里没找到，还是要自己动手。同样是用月度数据计算beta因子。

这样大致7个因子指标就计算完了，之后就是对这些因子处理分析了，包括描述性统计、相关性分析、持续性分析等。分析之前一定要进行缩尾处理！！！