从亚马逊财报一事开始研究期权option

此文写于10.29 周五 2021。

周四at the money期权价格一度攀升到80。

我就在想能不能反向做iron condo.

4条腿分别是 3500 sell put 3450buy put 3400 sell call 3450 buy call. 然而通过期权计算器发现这样和long iron condor结果没区别。都是中间亏损 两边赚钱。和iv影响不大。所以这'种box spread的设想破灭了。

从事后诸葛亮方面考虑，财报最好还是和类似buy strangle胜算最大。加上亏损限制，就是long iron condor。

又从财报前期权iv飙升开始思考。最好的方法就是在离财报还有一个月时间的iv低的时候买straddle.那时估计也就两边各20的价格。然后随着价格的波动不断roll盈利的那边。到财报期临近的时候，就会获得一个strangle, 财报之前卖出离场。

重要的事说三遍，iv攀升的市场，不要卖, 要买。不要卖，要买。不要卖，要买。