程序化交易策略38-影线交易策略

影线是K线中的虚线，在实体之上叫做上影线，在实体之下叫做下影线，它代表了当前最高价或最低价与收盘价或开盘价之间的差。之所以产生影线，是因为多空双方力量角逐造成的。交易就像是多头和空头两军对垒，多头力量完胜空头力量，就会形成一根光头光脚的大阳线，空头力量完胜多头力量，就会形成一根光头光脚的大阴线。如果多头向空头进攻后失败，就会形成上影线，如果空头向多头进攻后失败，就会形成下影线。

一般情况下，上影线越长，证明阻力就越大，多头即将由强势转变为弱势，未来价格可能会回调或者下跌。反之下影线越长，证明支撑力就越大，空头即将由强势转变为弱势，未来价格可能会反弹或者上涨。所以经典的K线理论告诉我们，在形形色色的K线图中，如果出现较长的上影线或下影线，就是市场即将转势的时候，这也是判断市场趋势转变的重要参考之一。

根据上面的K线理论，我经过大量的分析和研究，总结出基于长上下影线的交易策略。其原理是：

分别计算计算上影线长度UP、实体长度MIDDLE、下影线长度DOWN 下影线长度大于实体加上上影线的和的N倍，开多单； 上影线长度大于实体加上下影线的和的M倍，开空单。

其中，N和M是系数，因为相对来说期货通常在上涨时涨的缓，下跌时跌的急，所以我们在做多或做空时分别给与不同的系数。 同时，我通过长时间的编译测试总结出影线交易的策略源码：（其中的参数请结合交易经验自行设置。）

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN); // 上影线                                                    MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE); // K线实体 DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW; // 下影线                                                    DOWN > (MIDDLE + UP) * N, BPK; // 多头开仓                                                                  UP > (MIDDLE + DOWN) * M, SPK; // 多头平仓                                                            AUTOFILTER;

交易者应结合交易经验和市场情况对该策略进行优化改编，可以根据常见的止盈止损策略编译设置止损和跟踪止盈，方法详见《程序化交易策略4-均线粘合突破策略》，也可以根据ATR的三种止损策略（吊灯止损、YOYO止损、ATR棘轮止损）设置止损和跟踪止盈。

以下是该策略在不同合约的回测结果：

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