互助问答第344期：关于断点回归的问题

关于断点回归的问题

我想做一个关于法律政策的评估，这个法律是2015年7月1号正式生效的。我要评估法律实施前后的短期效应评估。我可以取2014年7月1号到2015年7月1号的数据和2015年7月1号的数据到2016年7月1号的数据来做断点回归吗？其中，采用的数据是市级面板数据。因为法律的实施是全国性的，考虑到法律实施的前后时间很短的可以把个体看成具有同质性的，这种方法如果不合适，用什么方法比较合适呢？

断点回归设计的核心前提之一是不可观测的特征在断点两侧狭窄的范围内微幅连续变化，进而不会明显干扰大幅跳跃的关键自变量的系数估计。你的样本时间范围横跨两年，这已经背离了断点回归设计的初衷。有几个可能改进的方向：第一，缩短时间范围，同时提高数据频率，例如把月度数据细化为周数据甚至日数据，在样本量充足的情况下利用断点附近样本进行分析。第二，仔细考察该法律政策在各地的实际实施时间是否不同——我们经常看到地方立法机构需要单独制定具体条款和实施细则的情形。如果是这样，则可以利用法律实施时间在各地的不同识别法律效果。第三，如果上述两点都不满足，则只能充分利用面板数据特性，至少通过固定效应剔除不随时间变化的不可观测特征的干扰，再充分控制可能被遗漏的重要变量。

往期回顾：

互助问答第343期：关于biprobit模型的问题

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