互助问答第153期：静态面板数据分析

老师好！现有些问题想向您请教：我做的是简单的静态面板数据，由于是长面板数据（N=16,T=22），看了很多教材上提到的较少，只是说需要检验组间异方差、组内自相关和组间同期相关，然后进行估计方法上的修正（如xtgls,xtscc,xtpcse），但是另一种观点又好像不用分辨长短面板，直接进行hausman检验确定固定或随机效应后，在OLS估计时加入robust标准误即可。我的疑惑是：①不区分长短面板，只简单的进行固定/随机效应模型确定后进行OLS估计是否可行（感觉大部分论文在真正写作过程中都没有提到过长面板）？②如果需要区分长短面板，那么实证顺序如下是否正确：平稳性检验后，首先通过hausman检验确定固定或随机效应模型，其次经过检验确定均存在组间异方差、组内自相关和组间同期相关，然后说明需要进行估计方法上的修正，此时由于异方差等的存在，传统hausman检验不够精准，所以通过overid再次检验确定仍旧使用固定效应模型，最后选择xtgls的个体固定效应估计法或xtscc，估计出最终结果。盼您回复！谢谢！！

关于面板数据分析时，一般需要观察一下是大T小N，还是小Ｔ大Ｎ。从期刊论文来看，五年以前，对于面板数据分析，需要进行一系列平稳性检验才能进行回归分析。但随着应用微观计量经济学的兴起，学术界对于面板数据的平稳性检验并不是那么重视了，而更多关注模型的结果的稳健性及内生性问题。针对你的问题，一般处理一下异方差就可以了，也就是在回归命令后面加一个cluster(id)。

往期回顾：

互助问答第151期：面板负二项回归和Stata数据处理问题

互助问答第150期：学员提问汇总（3）

互助问答第149期：有关中介效应的Stata操作问题

互助问答第148期：交互效应的变量处理问题

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本期解答人：谢杰老师

统筹：李丹丹

编辑：吴丽华

技术：林毅