MT5 EA交易期货-限价单开仓平仓

期货的订单类型和外汇不一样，国内期货交易所只有限价单和市价单。

限价单就是比如交易者报限价单4000做多螺纹钢，则交易所只会在4000或4000以下撮合该多单，所以如果能成交，成交价格只会在4000或4000以下。

比如交易者报限价单8000做空苹果，则交易所只会在8000或8000以上撮合该空单，所以如果能成交，成交价格只会在8000或8000以上。

也就是说限价单会在交易者指定的价格上成交，超出了该价格则不成交。更多请看期货与外汇交易机制的不同。

本例子的源代码在"EA交易" -> "Examples"下，演示了EA如何报限价单做多，成交后10秒平仓。

EA是通过调用mt5ctp.dll进行期货交易，所以EA需要先引用mt5ctp.dll，该DLL头文件mt5ctp.mqh在\MQL5\Include目录下。

EA获取当前图表的合约。对于非主连合约如rb2209可以通过Symbol()属性获得当前图表的合约，但对于主连合约如rb9999，则需要通过SYMBOL_ISIN属性获得主连合约现在对应的合约(rb2301)，当主连合约rb9999随着时间发生换月后，通过SYMBOL_ISIN属性得到的合约就会自动变为rb2305。使用后者的写法可以让EA在主连合约和非主连合约的图表上都能获得当前图表的合约。

通过SYMBOL_EXCHANGE属性获得该合约对应的交易所， 如获得rb2301所属的交易所SHFE（上期所）。

通过SYMBOL_DIGITS属性获得该合约的小数后位数，如螺纹钢是0，股指是1。

splitCommma是代表逗号。

定义报单时间全局变量entryTime，用来判断是否已经报单。定义仓位全局变量，如果pos等于0就是空仓，如果大于0就是持仓。eaOrderRef是EA报单编号，作用类似外汇EA的魔术号码。

EA判断如果还没有报单和空仓就报单，先取得当前最新的MqlTick结构体：

getLastMQLTick函数首先获得现在的格林威治时间，将格林威治时间转成北京时间，获得3个小时之前的时间（比如当前是12点就是9点），将之前3个小时以来的全部跳复制到ticks[]数组（MqlTick结构体）访问ticks[]数组的最后一个元素，即获得并返回最新价格的MqlTick结构体。

通过最新的MqlTick结构体取得最新成交价，设置报单手数1手，调用mt5ctp.dll getOrderRefCTP函数生成EA报单编号并保存在eaOrderRef变量，CTP对报单编号格式有格式要求，不能像外汇EA的魔术号码可随意自行指定， 否则报单会失败，所以EA需先调用getOrderRefCTP函数生成EA报单编号再报单。

EA调用mt5ctp.dll sendOrderLimit函数发送限价报单，其中第一个参数是合约，第二个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_BUY_ORDER（代表多单），第三个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_OPEN_POSITION（代表开仓），第四个参数是报单的价格，第五个参数是报单的手数，第六个参数是EA报单编号，第七个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION（代表开户的期货账号是投机）。

请注意sendOrderLimit函数调用后会同步返回本地电脑发送报单请求的结果，0是本地电脑向交易所成功发送报单，-1是网络连接失败，-2是未处理请求超过许可数，-3是每秒发送请求数超过许可数。但即使sendOrderLimit函数返回0(即完成下图中的1和2)，也不代表已经成功在交易所挂单，还需要等待交易所异步返回对EA报单的撮合结果即报单回调和成交回调(即下图中的3)。更多请看交易所异步回调。

MT5通过mt5ctp.dll得到报单回调和成交回调，然后把这些回调作为MQL图表事件发送给全部图表，EA 通过MQL图表事件响应函数OnChartEvent得到这些回调(即上图中的4)。

期货发出的MQL图表事件ID都是3000，EA需要在OnChartEvent函数中只处理ID是3000的事件。

EA是通过OnChartEvent函数的sparam参数获得图表事件中的交易所报单回调。

报单回调是一个字符串，格式如下：

OnRtnOrder, 交易所, 合约, EA报单编号, CTP报单编号, 多空, 开平, 报单状态枚举, 报单状态信息, 报单价格, 报单手数, 成交手数, 报单时间, 撤单时间,FrontID,SessionID,e

EA通过OnChartEvent函数的sparam参数获得MQL图表事件中的交易所报单回调。把sparam对应的字符串按逗号拆分后保存到字符数组chartEvents[]。

因为在OnChartEvent函数中ID是3000的事件包括了各种的交易所回调（如报单回调，成交回调，撤单回调，错误回调，仓位回调，资金回调），更多请看交易所异步回调。 所以EA需要先根据chartEvents[0]="OnRtnOrder"筛选出其中的报单回调。

chartEvents数组的第4个元素是EA报单编号。如果有多个EA同时在不同的图表上运行并报单，本图表的OnChartEvent也会接收到其他图表上的EA产生的报单回调，在上面EA已经生成并记录了EA本次报单编号在eaOrderRef变量中，所以只有报单回调中的EA报单编号等于eaOrderRef变量才是本EA本次报单的回调（作用类似于外汇EA中的魔术号码）。

EA获得报单回调中的交易所、合约、EA报单编号、CTP报单编号、报单是做多或做空、报单是开仓或平仓，获得报单价格，报单手数，报单成交手数，报单时间，撤单时间和交易所对这次报单的撮合结果。

如果报单成交了，EA接着会收到交易所的成交回报。

成交回调是一个字符串，格式如下：

OnRtnTrade, 交易所, 合约, EA报单编号, CTP报单编号, 成交编号, 多空, 开平, 成交价格, 成交手数, 成交时间,e

因为在OnChartEvent函数中ID是3000的事件包括了交易所的各种回调（如报单回调，成交回调，撤单回调，错误回调，仓位回调，资金回调）， 所以EA需要先根据chartEvents[0]="OnRtnTrade"找出其中的成交回调。

EA取得成交回调中的EA报单编号。如果有多个EA同时在不同的图表上运行并报单，本图表的OnChartEvent也会接收到其他图表上的EA产生的成交回调，在上面eaOrderRef变量已经记录了这次报单的编号，所以成交回调中的EA报单编号等于该变量才是本EA本次报单的成交回调（作用类似于外汇EA中的魔术号码）。

EA就可以获得成交回调中的交易所、合约、CTP报单编号、CTP成交编号、报单是做多还是做空、报单是开仓还是平仓)、报单的成交价格、报单的成交手数、报单成交时间。

然后根据报单成交回调计算EA多空仓位并用全局变量pos记录。

如果交易所拒绝了EA的报单， EA通过报单错误回调获得该报单被拒绝的原因。

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