2月12日晚上直播问题汇总

回到上海，使用孩子们上网课用的一体机做了一下直播，电脑性能不行，卡的要死，还是拿笔记本出来搞。中途断了2次，我回忆了以下几个问题：

1、一根55日均线打天下，能否取得很好的业绩？

这个如果懂回测的人，应该很快就可以给出答案。这个属于回撤比较大的方案。下次用回撤做一下案例，测试一下多品种，多周期；

2、随机过程中，参数优化的问题，特别是针对高频交易未来几秒的波动。

不知道我是否get到这个粉丝的问题，我举例就是高频交易中，短时间的方向和波动范围是很难预测正确的，所以做动态规划，优化的问题很关键。比如我们高频交易挂单的时候，我们一般来说要计算我们挂单的价格和bid  ask之间的距离。如果距离远了，就很难成交，导致撤单；如果挂的太近，可能变成taker。当然还有考虑排队和交易量的问题，是否可以短时间和你成交。这些都是量化的核心啊。所以要花时间去优化。

3、关于市场微观结构的问题，我的视频orderflow还是讲的比较清楚的，也即使tick数据整合成1s，然后预测下一秒。但是对于orderbook的数据挖掘模式。以及如何构建orderbook level3 的数据流，然后预测mid price的变化，还是没有考虑到。这个可以补充视频教材，戴着大家花几个小时去做程序，复现论文。

4、已经是行业从业人员，管理几个亿的期货、股票基金，出现业绩回撤问题。特别是采用机器学习做的模型，因为里面的矩阵或者参数，有的是不可解析的。不能直观的判定是因子问题还是算法问题。所以这类的问题，需要组建专家团队进行一对一的问诊，这个商业模式要和声讯台的付费模式结合。参照证券公司购买专家服务，按照小时付费。切实的帮助这些基金经理搞定模型失效的问题。

好了，记录以上几点，发给粉丝群，分享一下。也可以形成下一步的工作计划。