量化交易策略分享三

今天分享一个量化交易策略，该策略基于多空博弈指标改编。其原理是：当多方线向上与中轴线金叉时，开多单；当空方线向上与中轴线金叉时，开空单。当多方线或空方线一方处于顶线上，另一方处以底线下，根据物极必反的原理，反向开仓。其源码如下：

VAR1:=(HHV(HIGH,21)-C)/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100-10;

VAR2:=(C-LLV(LOW,21))/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100;

VAR3:=SMA(VAR2,13,8);

多方: SMA(VAR3,13,8),COLORRED,LINETHICK2;

空方: SMA(VAR1,21,8),COLORGREEN;

A:=MA(-100*(HHV(HIGH,34)-CLOSE)/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),19);

长期线:A+100,COLORYELLOW,LINETHICK3;

高位:90;

中轴:45;

低位:0;

多方<5 AND 空方>85,BPK(1);

多方>95 AND 空方<-4,SPK(1);

CROSS(多方,45) ,BPK(1);

CROSS(空方,45),SPK(1);

部分合约回测结果如下:

部分品种回测效果比较好，可以适用，全品种回测还有待改进和完善，目前我也在改编测试中。

友情提示：以上内容仅供学习交流使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！